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国家社会科学基金(13BJY012)

作品数：8 被引量：40H指数：4
相关作者：杨一文张妮王保滔张婷孙传志更多>>
相关机构：西北工业大学更多>>
发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 8篇中文期刊文章

领域

  • 6篇经济管理
  • 2篇自动化与计算...

主题

  • 5篇宏观经济
  • 3篇股票
  • 2篇股票市场
  • 2篇股市
  • 2篇股市波动
  • 2篇GARCH-...
  • 1篇源识别
  • 1篇时变COPU...
  • 1篇时间序列相似...
  • 1篇收益率
  • 1篇税政
  • 1篇结构高度化
  • 1篇经济变量
  • 1篇经济波动
  • 1篇经济政策
  • 1篇开放式基金
  • 1篇基金
  • 1篇绩效
  • 1篇绩效评价
  • 1篇价格波动

机构

  • 8篇西北工业大学

作者

  • 7篇杨一文
  • 2篇张妮
  • 1篇李玉萍
  • 1篇张婷
  • 1篇孙传志
  • 1篇王保滔
  • 1篇杜元

传媒

  • 2篇价值工程
  • 2篇计算机工程与...
  • 1篇系统工程
  • 1篇生产力研究
  • 1篇西北大学学报...
  • 1篇经济研究导刊

年份

  • 2篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 2篇2014
  • 1篇2013
共 8 条 记 录，以下是 1-8
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排序方式：
经济政策不确定性与股市波动关系研究被引量：1
2019年
采用月度中国经济政策不确定指数作为我国经济政策不确定性的代理变量,借助GARCH-MIDAS模型研究了我国经济政策不确定性对股市波动的影响。研究结果表明,GARCH-MIDAS模型较好的拟合了我国经济政策不确定性与股市波动之间的关系,并且经济政策不确定性波动率对股市波动的长期影响大于其水平值。另外,本文还发现经济政策不确定性对股市波动的影响在不同时期表现出一定的差异性,这主要与当时的经济环境相关。在政策启示上,政府应保持一定经济政策稳定性与持续性,提高政策的透明度,进而降低经济政策的不确定性,使股价在合理范围内波动。
石强杨一文刘雅凯
关键词：股市波动
财政政策的产业结构优化效应分析被引量：19
2014年
产业结构优化是我国政府制定产业发展政策的重要目标之一。文章分析了财政支出和税收对产业结构优化的影响机制,并通过回归分析和建立脉冲响应函数实证检验。实证结果表明,税收和财政支出对产业结构优化具有明显的促进作用。
王保滔张婷杨一文
关键词：财税政策产业结构合理化产业结构高度化
模糊包络线距离法及用于宏观经济波动源识别被引量：1
2015年
针对广泛应用的时间序列相似性比较方法——包络线距离法因刚性判别边界导致的缺陷,引入模糊集合对该方法中的两个判别边界进行模糊化,减少判别结果对于边界参数值的敏感性,增加了判别方法的稳定性。实验结果表明,改进后方法的判别效果有较大改善,在宏观经济波动源的经济意义识别应用中做了有益尝试。
杜元杨一文
关键词：时间序列相似性
宏观经济与股票价格波动之间的关系研究被引量：5
2013年
利用Copula模型,研究宏观经济变量与上证股指收益率之间的相关关系,在选择合适的边缘分布函数的基础上,分别建立了常相关的二元正态Copula函数、t-Copula函数、Frank Copula函数、Clayton Copula函数以及Gumbel Copula函数模型,并且利用欧氏距离方法选择出最佳拟合Copula模型。选取2001年1月至2011年12月的月度数据作为处理对象,并利用最佳拟合模型分析宏观经济变量与上证股指收益率间相关关系及相关结构,从而揭示了中国宏观经济与股票市场之间的相关性。
张妮杨一文
关键词：COPULA函数宏观经济变量股指收益率
基于Copula理论的宏观经济与股票市场相关性研究被引量：4
2014年
为了刻画宏观经济与股票市场波动间的相关性,在静态Copula模型的基础上,应用了一种全新的条件动态Copula(DCC-Copula)技术,它可以捕捉到经济变量间动态的相关结构。结合Gaussian-GARCH模型和DCC-Copula函数,建立了DCC Copula-GARCH模型全面对宏观经济变量与股票市场之间相关性进行了分析。结果说明,随着时间的变化,宏观经济与股票市场波动之间存在着较稳定的正相关关系。
张妮杨一文
关键词：宏观经济股票市场
基于多因子差值模型的开放式基金评价研究被引量：2
2018年
文中提出了一种研究开放式基金的多因子差值绩效评价模型。首先,根据行业分类准则,拟合出中国证券市场的多因子系数,计算各行业股票的超额收益率;其次,将各基金十大重仓股的实际收益率,与行业超额收益率对比,重新构建十大重仓股,并以此作为评价基准,建立基于多因子的差值模型,用以计算实际收益率偏离基准的程度。最后,基于文中提出的评价模型,选取603只股票型开放式基金的截面数据进行实证分析,并与已有的三因子模型进行了比较。结果表明,基于多因子的差值模型可以较好的衡量基金的绩效表现,样本基金的投资组合表现较差,实际投资风格趋同,基金经理人大多缺乏控制风险的能力。
赵小玥李玉萍
关键词：开放式基金绩效评价
基于时变Copula的宏观经济和股票市场波动关系被引量：4
2016年
运用独立成分分析(ICA)挖掘出我国宏观经济独立驱动因子,同时运用时变Copula来估计独立因子与上证综合指数收益率相关性来得到宏观经济和股票市场波动关系。实证结果表明:时变Copula函数在描述宏观经济和股票市场波动相关性方面有较好的表现。除了物价水平因素和上证综合指数收益率的下尾动态相关性不明显外,其他各独立成分和上证综合指数收益率波动关系明显且趋势基本相似,这表明了我国宏观经济的各独立成分与股票市场波动关系在相同的时间段内表现相似,不同时段内表现不同的特点,突出了宏观经济和股票市场的波动关系依赖于当时的市场环境。
孙传志杨一文
关键词：宏观经济股票市场时变COPULAICA
基于GARCH-MIDAS模型的宏观经济与股市波动关系被引量：7
2019年
以宏观经济变量为研究变量,运用多因子GARCH-MIDAS(Mixed Data Sampling)模型研究了我国宏观经济与股市波动之间的关系。研究结果表明:多因子GARCH-MIDAS模型较好地描述了宏观经济与股市波动之间的关系。工业增加值和社会消费品零售总额会对股市长期波动产生正向影响,并且这种影响有逐渐增强的趋势。利率与货币供给量则在不同经济发展阶段对股市波动的影响表现出一定的差异性,这主要是与当时的宏观经济环境以及经济变量自身的特征有关。
石强杨一文刘雅凯
关键词：宏观经济股市波动
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