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河南省科技发展计划项目(092102210134)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇一般工业技术
  • 1篇理学

主题

  • 1篇下行风
  • 1篇下行风险
  • 1篇刻画

机构

  • 1篇河南大学

作者

  • 1篇王性玉
  • 1篇薛桂筠

传媒

  • 1篇河南大学学报...

年份

  • 1篇2009
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于方差与半方差的风险刻画方法比较被引量：4
2009年
首先在标准差和下行标准差的基础上计算了贝塔和下行贝塔值,然后在Estrada的框架下,利用我国近5年封闭式基金数据进行实证分析并比较了两种风险刻画方法的优劣.分别利用相关系数和一元回归来比较四个风险指标对平均收益解释力的大小.由于数据相对集中,又利用了Spearman秩相关系数进行了验证,结果表明:在我国这样一个缺少对冲工具的新兴金融市场上,应用半方差来刻画风险要优于方差.
王性玉薛桂筠
关键词：下行风险
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共1页<1>
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