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国家自然科学基金(70671018)

作品数:5 被引量:27H指数:2
相关作者:王定成曾勇赵武更多>>
相关机构:电子科技大学澳大利亚国立大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇正则
  • 1篇正则变化
  • 1篇随机利率
  • 1篇索赔额
  • 1篇组合投资策略
  • 1篇最终破产概率
  • 1篇利率
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇RANDOM...
  • 1篇SEQUEN...
  • 1篇TYPE
  • 1篇UM
  • 1篇BER
  • 1篇CONVER...
  • 1篇MARCIN...
  • 1篇MODERA...
  • 1篇Φ-MIXI...
  • 1篇CONVER...

机构

  • 2篇电子科技大学
  • 2篇澳大利亚国立...

作者

  • 2篇赵武
  • 2篇曾勇
  • 2篇王定成

传媒

  • 3篇Acta M...
  • 2篇系统工程学报

年份

  • 1篇2012
  • 2篇2010
  • 1篇2009
  • 1篇2008
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
组合投资策略下的最终破产概率问题研究被引量:2
2009年
在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
赵武王定成曾勇
关键词:破产概率几何布朗运动
经典更新风险模型中带有随机利率的破产概率被引量:2
2010年
研究了保险公司的有限时间破产概率.在利率为不确定的情形下,利率用随机过程描述,对保险公司的盈余用经典更新风险模型建模.假设索赔额具有正则变化尾的分布,不同于传统的方法,利用随机权和的结果得到了有限时间破产概率的尾等价式.为精确估计破产概率提供了有效的途径,推广了经典的结果.
赵武王定成曾勇
关键词:索赔额随机利率破产概率
L^r Convergence for B-valued Random Elements被引量:1
2012年
The paper investigates Lp convergence and Marcinkiewicz-Zygmund strong laws of large numbers for random elements in a Banach space under the condition that the Banach space is of Rademacher type p, 1 〈 p 〈 2. The paper also discusses Lτ convergence and Lτ bound for random elements without any geometric restriction condition on the Banach space.
Ping Yan CHENDing Cheng WANG
Complete Moment Convergence for Sequence of Identically Distributed φ-mixing Random Variables被引量:10
2010年
In the paper we extend and generalize some results of complete moment convergence results (or the refinement of complete convergence) obtained by Chow [On the rate of moment complete convergence of sample sums and extremes. Bull. Inst. Math. Academia Sinica, 16, 177-201 (1988)] and Li & Spataru [Refinement of convergence rates for tail probabilities. J. Theor. Probab., 18, 933-947 (2005)] to sequences of identically distributed φ-mixing random variables.
Ping Yan CHENDing Cheng WANG
关键词:Φ-MIXING
Convergence Rates for Probabilities of Moderate Deviations for Moving Average Processes被引量:14
2008年
The present paper first shows that, without any dependent structure assumptions for a sequence of random variables, the refined results of the complete convergence for the sequence is equivalent to the corresponding complete moment convergence of the sequence. Then this paper investigates the convergence rates and refined convergence rates (or complete moment convergence) for probabilities of moderate deviations of moving average processes. The results in this paper extend and generalize some well-known results.
Ping Yan CHENDing Cheng WANG
共1页<1>
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