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国家自然科学基金(70671002)

作品数：2 被引量：21H指数：2
相关作者：王明进更多>>
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相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 2篇波动率
  • 1篇多元GARC...
  • 1篇GARCH
  • 1篇GARCH模...
  • 1篇波动率模型

机构

  • 2篇北京大学

作者

  • 2篇王明进

传媒

  • 2篇数理统计与管...

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2010
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
多元波动率模型的一些新进展被引量：8
2010年
对多个资产收益率的协方差矩阵建立动态模型是一个非常重要的问题。本文就近些年来该方面研究的一些主要进展进行了综述,特别地介绍了几种基于数据降维技术发展起来的能够适用于高维情形的多元GARCH模型,另外,对于多元波动率的模型诊断与比较方法以及条件协方差矩阵的预测等方面的研究成果也作了分析。
王明进
关键词：波动率多元GARCH
基于价格极差的GARCH模型被引量：13
2013年
本文利用资产价格的极差序列,基于常规GARCH模型的框架,构造了一类关于波动率的新模型,即GARCH-R模型以及能够表达波动率变化非对称性特性的AGARCH-R模型。利用上证综合指数日收益率及相应的高频数据,通过比较不同模型对波动率以及VAR的预测效果,揭示了这种包含了极差信息的新的模型比传统的GARCH类模型的预测效果具有显著的优势。
孙便霞王明进
关键词：波动率
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共1页<1>
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