国家自然科学基金(70671025)
- 作品数：90 被引量：398H指数：10
- 相关作者：何建敏胡小平崔海蓉李守伟庄亚明更多>>
- 相关机构：东南大学河海大学淮海工学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金江苏省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学社会学更多>>
- 多尺度GARCH模型研究货币增长对期货价格波动的影响被引量：9
- 2010年
- 选取M2同比增长率为货币供应量的增长指标,从收益的波动性与分布出发,运用GARCH-GED模型对上海期货交易所的铜、铝和橡胶期货数据进行检验,求得收益的波动序列。同时,运用小波db(4)对波动序列进行小波分解,得到反映长期趋势的低频数据。通过对低频数据和M2同比增长率之间的Granger因果检验,得出货币供应量的增长会加剧期货市场的波动,从而为流动性过剩对期货市场产生影响提供有力证据。
- 沈虹何建敏胡小平赵伟雄
- 关键词：期货波动率
- 面向协同制造的分布式对象与虚拟设计环境研究被引量：3
- 2006年
- 针对分布式在协同设计与制造环境中的需求,提出了实体对象与分布式对象的映射模型和平台匹配方案。分析了协同虚拟制造(CVM,collaborative virtual manufacturing)的技术体系,给出了实体对象的分析方法,提出了分布式环境下的分布式对象映射模型,并设计了CVM分布式支撑环境架构；引入单元匹配和平台匹配量化分析,改进了信息平台效率测度的评价方法。通过实例分析,得到了CVM系统结构拓展模型,对分布式虚拟设计与测试环节进行讨论,表明了应用协同与虚拟现实技术的改进效率。
- 温泉何建敏曹杰刘波
- 关键词：分布式对象协同工作
- 股市波动长记忆性聚合效应的半参数检验被引量：2
- 2008年
- 本文基于半参数估计方法,从两个方面研究了股市波动长记忆性的聚合问题:一方面,首先将股指收益序列转换为波动序列,再考虑波动序列聚合后的长记忆性;另一方面,首先对股指收益序列进行聚合,再考虑聚合序列波动的长记忆性。前者考察的是波动序列中长记忆参数的聚合性,后者考察的是数据频率对波动长记忆参数的影响。从我国股市实际出发,并综合两个方面考虑,实证了股市波动长记忆性聚合不变效应的存在,同时也说明了半参数方法的良好效果。
- 何建敏赵巍
- 关键词：长记忆性高频
- 基于Copula风险中性校准的违约相关性研究被引量：16
- 2008年
- 违约率的估计是IRB法的核心要素之一,违约相关性是违约概率研究和估计的不可忽略的重要因素,目前的研究大多通过资产相关替代研究违约相关。风险中性可降低模型风险带来的估计误差。本文针对CDS's特征构建了风险中性违约相关估算的Copula模型,并提出了Copula选择方法且进行了实例分析,发现8自由度学生t-Copula是最优的。
- 童中文何建敏
- 关键词：违约相关性COPULA
- 基于G_1法的药品配送风险模糊评估方法研究被引量：1
- 2009年
- 在我国的药品配送活动中,由于各参与主体存在多元利益选择和医疗制度的不健全,凸显药品配送的复杂性和不确定性,在一定程度上助长了药品价格虚高之势,迫切需要建立药品配送风险评估体系对其实施有效管理。文章从药品配送的经济、技术、管理和制度层面,解析药品配送风险的形成机理,建立药品配送风险评估指标体系,提出了基于G1法的模糊评估方法。
- 赵嘉贤庄亚明
- 引入Logistic混沌映射的连续蟑螂算法应用于函数优化问题被引量：3
- 2011年
- 通过模拟蟑螂的觅食行为,提出用于解决函数优化问题的连续蟑螂算法(continuous cockroach swarm optimization,CC-SO).算法模拟了蟑螂的群居、巢穴不固定、爬行轨迹杂乱无章等生物特性.通过食物车在解空间内抛洒食物,吸引蟑螂向食物爬行完成搜索.在巢穴分配和食物抛洒环节引入了Logistic混沌映射,增强了巢穴和食物在解空间内分布的随机性和遍历性.仿真实验显示,与API和PPBO算法相比,CCSO算法在求解精度、收敛速度、寻优率等方面均提高显著.
- 程乐杨晔钱兆楼韩锐潘永安
- 关键词：LOGISTIC混沌映射API
- 供应链中服务品质保证的制造商监控策略被引量：1
- 2010年
- 研究了制造商对代理商和零售商进行监控从而保证供应链中服务品质的行为机理。建立博弈模型对制造商、代理商和零售商的多方博弈关系进行了分析,通过不同条件下收益情况的比较得出制造商的最优监控策略,从而保证供应链中的服务品质。研究结果表明,制造商的监控行为在很大程度上取决于监控成本,而产品的市场规模以及供应链整体服务品质的要求也会对监控产生影响。
- 吕周洋丁琼洁
- 关键词：供应链管理多方博弈
- 专利权价值的评估研究被引量：1
- 2008年
- 文章阐述了实物期权的基本原理和亚式期权的内涵及定价求解;基于样条函数模型,从上海证券交易所国债和企业债券市场分别推导出无违约利率期限结构和违约利率期限结构,用国债市场的无违约利率作为无风险利率,用企业债市场的含违约风险的利率作为折现率;利用三阶段期权方法并将利率期限结构、亚式期权和实物期权理论结合起来,对专利权价值评估进行了研究。
- 马立成何启志何建敏胡小平巩斌
- 关键词：养老保险基金农保基金
- 金融与经济协调发展的测度模型与实证被引量：11
- 2009年
- 文章利用模糊数学中的隶属度函数构建金融发展与经济发展的协调度测度模型,并基于我国1991～2007年的金融发展与经济发展状况,对金融发展与经济发展的协调性进行分析。分析结果表明:金融发展与经济发展的协调性除1991年之外,其他年份均处于协调水平线上,总体上协调水平较高,但2006年后具有下降趋势;同时证券市场发展与经济发展协调性除1991～1993年之外,其余年份均处于协调水平线上,但2003年后每年逐步下降。这对于我国金融与经济的协调发展具有一定的实践指导意义。
- 李守伟何建敏
- 关键词：金融发展经济发展
- 预测更新与信息不对称下的行业联盟契约优化设计
- 2010年
- 在允许需求预测更新且存在信息不对称条件下,研究了行业联盟契约优化设计问题。首先,研究了行业联盟集中决策时的最优契约。然后,在不对称条件下,探讨了行业联盟中生产商使用补贴函数时的最优契约及其相关性质。最后,在不对称条件下,给出了行业联盟中生产商采用风险分配比例函数时的最优契约及其相关性质。研究结果表明,允许需求预测更新,存在信息不对称时,行业联盟中生产商可以使用补贴和风险分担的方法使行业联盟达到最优。
- 何建敏胡平吴有华李国良孙华
- 关键词：信息不对称行业联盟契约优化设计
