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广东省自然科学基金(06025032)

作品数：3 被引量：15H指数：2
相关作者：朱鮀华邬锦雯贺红波更多>>
相关机构：华南师范大学湖南大学更多>>
发文基金：广东省自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇向量自回归
  • 1篇非平稳
  • 1篇非线性

机构

  • 1篇湖南大学
  • 1篇华南师范大学

作者

  • 1篇朱鮀华
  • 1篇贺红波

传媒

  • 1篇广东行政学院...

年份

  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
Granger因果分析模型研究进展
2007年
由于时间序列的非平稳性,不具有有限方差,所以高斯—马尔科夫定理不再成立,用普通最小二乘法得到的参数估计不再是一致的,出现伪回归的现象,从而导致错误的因果关系。同时由于时间序列的非线性,常规的线性向量自回归模型难以正确描述经济变量之间的因果关系。从G ranger因果分析模型研究进展情况,可见目前所面临的问题和未来可能的发展方向。
朱鮀华贺红波
关键词：非平稳非线性向量自回归
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