国家自然科学基金(10371133)
- 作品数：50 被引量：178H指数：8
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- 一类离散双险种风险模型的破产概率
- 2006年
- 研究了一类离散双险种风险模型,对此模型得到了最终破产概率的一般表达式,Lundberg不等式,及当险种Ⅱ的保费收取随机序列与两险种的个体索赔额均服从指数分布时的有限时间破产概率的上界估计.
- 狄育红刘再明
- 关键词：双险种风险模型破产概率
- 带随机收入风险模型的联合分布(英文)
- 2008年
- 考虑一类带随机收入的风险模型,运用吴的方法推导出了破产时、破产前瞬间余额和破产时赤字三者的联合分布.
- 张炜吴荣刘再明
- 关键词：保费收入破产时赤字
- 保费收入为Poisson过程的更新风险模型被引量：4
- 2007年
- 对于保费收入为Poisson过程的更新风险模型,利用马氏链的理论,借助转移概率,得出了破产概率和破产赤字的展式及其所满足的积分方程.
- 向阳刘再明
- 关键词：破产概率POISSON过程马氏链
- 一类随机环境下带有随机延滞的时序模型的极限性状被引量：2
- 2006年
- 提出了一个随机环境下带有随机延滞的时序模型Xn+1=fZn+1(Xn,…,Xn-Zn+1)+εn+1(Zn+1),应用马氏链的随机稳定性理论,讨论了该模型的极限行为,给出了关于{Xn}以几何速率按某种方式收敛的一个充分条件。
- 侯振挺龙绍舜俞政
- 关键词：随机环境随机延滞
- 带干扰的Cox风险模型的破产概率被引量：1
- 2005年
- 对于受布朗运动干扰的Cox风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的推广的Lundberg型不等式·
- 向阳
- 关键词：破产概率不等式鞅方法上界
- 基于PORT的巨灾保险衍生品定价的新方法被引量：1
- 2008年
- 将极值理论最新成果——超出随机门限值(PORT)方法应用到巨灾保险衍生品定价领域,建立了主要针对大损失小概率索赔的统计定价体系框架,得到了一系列巨灾保险衍生品定价的显式解.该方法由于对标的损失过程的尾部数据进行了更加精确的估计,因此理论上它优于传统的POT方法.
- 杨刚刘再明欧阳资生
- 关键词：极值理论无套利定价
- 一类带投资收益风险模型的罚金折现期望被引量：2
- 2007年
- 本文对经典风险模型考虑有投资收益的情况.其投资收益率用泊松过程加布朗运动来描述.得到了罚金折现期望函数满足的方程.并对某些特殊情况给出了进一步的讨论.
- 徐俊科刘再明宋华
- 关键词：随机利率积分-微分方程
- 广义二元复合Cox风险模型的破产问题
- 2007年
- 研究了一类双险种风险模型,模型中的索赔到达计数过程和其中一个险种的保单到达计数过程均为Cox过程,得到了最终破产概率满足的推广的Lundberg不等式;研究了混合Poisson风险模型的破产概率,得出在一定条件下平稳Cox模型比Poisson模型风险更大的结论.
- 赵晓芹刘再明
- 关键词：COX过程破产概率LUNDBERG不等式
- 一类过程需求存贮系统的策略研究及其费用弹性分析被引量：2
- 2008年
- 本文首先讨论了需求到达为复合泊松随机过程的库存管理问题,给出了在单位时间内期望总成本费用最小的条件下的确定性的最优订货策略(Q,T).然后分析了在订购量和订购周期为随机变量,其联合分布已知的条件下,基于随机局部弹性理论,分析了总费用关于订购量和订购周期的局部弹性的联合分布,为订购策略的制定提供了合理的依据.
- 方秋莲刘再明
- 关键词：泊松分布
- 离散索赔额的更新风险模型
- 2008年
- 贴现惩罚函数是保险公司破产前瞬间盈余和破产时赤字的函数,本文考虑了贴现惩罚函数在离散个体索赔额的复合Poisson更新风险模型中的应用.以鞅方法为基础,主要推导了贴现惩罚函数的具体更新方程表达式,以及渐进结果;而且还推导了破产前瞬间盈余和破产时赤字联合密度函数、破产时刻的条件期望和破产概率.最后得到了本文结果与经典风险模型的形式一致.
- 李曼曼刘再明Sherbaz Amcer
- 关键词：破产概率
