国家社会科学基金(09CJY014)
- 作品数：6 被引量：90H指数：3
- 相关作者：张晓峒余长林徐鹏徐文舸段鹏更多>>
- 相关机构：南开大学厦门大学中国人民银行武汉分行更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 人民币外汇市场的弱式有效性研究——基于样本外预测的检验被引量：3
- 2014年
- 本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比LSTAR模型与鞅假设下的预测效果,对人民币外汇市场的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年7月25日汇改之初,人民币对美元外汇市场并非弱式有效市场,2010年6月19日进一步推进人民币汇率形成机制改革后,市场有效性增强,逐渐达到弱式有效市场。但人民币对欧元和日元外汇市场至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,随着汇改的推进,美元套汇的可能性很小,但欧元以及日元套汇的空间依旧存在。研究结果表明外汇市场的有效性仍有待增强,人民币汇率形成机制仍需进一步完善。
- 汪卢俊谢姗
- 关键词：人民币汇率有效市场假说
- 货币政策取向与货币政策动态调整——对历年《中国货币政策执行报告》的经验研究被引量：8
- 2015年
- 借助2001年第一季度至2014年第四季度《中国货币政策执行报告》,构建起一个货币政策取向衡量框架,然后在此基础上,采用有序选择模型,实证分析了中国货币政策的动态调整行为。研究结果表明,区分货币政策目标重要性的模型能较好地刻画中国货币政策取向与产出缺口、通货膨胀缺口之间的动态调整关系;中国货币政策的调控方向和力度会随着宏观经济走势而进行改变,即当通货膨胀缺口为正且较大时,物价稳定便成为政策优先关注的目标,而当产出缺口较小或为负缺口时,经济增长就成为货币政策优先关注的目标。
- 徐鹏徐文舸
- 关键词：货币政策取向
- 基于OLS退势的单位根检验被引量：7
- 2010年
- 研究了不同情形下OLS退势单位根检验统计量的性质.推导了检验统计量的渐近分布,同时,运用蒙特卡洛试验模拟了有限样本容量条件下检验统计量的分位数,在拟合分位数关于样本容量响应面函数的基础上,给出检验统计量不同样本容量条件下8个百分位数的估计值,为OLS退势单位根检验提供理论依据和检验用临界值表.
- 段鹏张晓峒
- 关键词：渐近分布蒙特卡洛模拟响应面函数
- 重庆市统筹城乡发展的实证研究被引量：1
- 2010年
- 当前,我国统筹城乡发展正处于"十一五"规划之末与"十二五"规划开局之年的过渡衔接期,总结其历史经验具有重要意义。文章在阐述统筹城乡发展实证研究动态的基础上,运用实证分析与主成分分析法,借助于SPSS软件对重庆市40个区县5年来统筹城乡发展水平进行了量化评估及横向与纵向的剖析,得出其发展特点及基本趋势,并提出切实可行的发展思路与对策建议。这对于今后全面深化各领域的改革创新、最终实现"工农互促进、城乡共繁荣"的城乡一体化意义重大。
- 张艳缪金革陈艳芳
- 关键词：统筹城乡实证研究主成分分析
- 含结构突变的趋势平稳过程的虚假单位根研究被引量：2
- 2013年
- 本文发现Perron于1989年的研究在趋势突变情形下的结论 "统计量T(^α-1)的极限分布会随着突变点位置参数的变化收敛在0～0.5"值得商榷。其原因在于模型设定中出现了错误,导致在结构突变的趋势平稳过程的数据生成过程中,统计量T(^α-1)的极限分布在截距突变的情况下发散,而在斜率突变的情况下退化。本文对其进行修正并补充推导了三种含结构突变的趋势平稳过程的单位根检验统计量的分布,并给出能够证实和证伪的蒙特卡洛模拟结果。
- 张阳张晓峒攸频
- 关键词：结构突变单位根检验
- 知识产权保护与我国的进口贸易增长:基于扩展贸易引力模型的经验分析被引量：69
- 2011年
- 本文在扩展Anderson和van Wincoop(2003)双边贸易引力模型的基础上,基于1991～2005年间我国总体和细分行业的进口数据,通过运用工具变量和系统GMM方法来考察加强知识产权保护对进口贸易的影响。加强知识产权保护可以通过市场扩张和市场势力这两种相反的效应而影响一国的进口贸易,加强知识产权保护对进口贸易的净效应依赖于市场扩张效应和市场势力效应之间的权衡。估计结果显示,加强知识产权保护总体上显著增加了中国技术密集型行业的进口贸易。进一步地细分不同国别进口贸易的估计结果表明,加强知识产权保护对来自高收入国家技术密集型行业进口贸易影响的市场扩张效应更显著,而对来自低收入国家非技术密集型行业进口贸易影响的市场扩张效应相对更显著。本文的估计结果证实了加强知识产权保护对进口贸易影响的市场扩张效应在中国是显著存在的。
- 余长林
- 关键词：知识产权保护进口贸易贸易引力模型
