安徽省自然科学基金(090416225)
- 作品数：34 被引量：109H指数：7
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- 关于带向下约束的最优投资组合的分析与研究
- 2012年
- 最优投资组合问题一直是金融数学基本问题之一,受到广泛关注.本文对下方约束的最优投资模型进行推广.考虑市场参数为关于时间函数的情形下,刻画其带下方约束的最优投资策略.
- 胡慧敏张礼波
- 关键词：效用函数
- 基于几乎必然指数稳定的一类随机不确定系统的可靠控制被引量：1
- 2010年
- 针对一般的连续故障模型,研究了一类随机不确定系统可靠控制器的设计方法.应用李亚普诺夫稳定性定理,给出了可靠控制器存在的条件.通过求解LMIs,完成状态反馈控制器的设计,经过仿真实例验证了结果的有效性.
- 丁德锐费为银梁艳
- 关键词：随机不确定系统
- 一类不确定非线性系统的多约束鲁棒H_∞控制
- 2010年
- 针对一类不确定的T-S模糊模型,给出了反馈控制器存在的充分条件,该控制器使得闭环极点被配置在给定的线性矩阵不等式(LMI)区域内,同时满足系统对H∞范数和方差约束的要求。基于这一条件和并行分布补偿技术(PDC),借助于LMI和凸优化方法,得出一个全局鲁棒H∞控制器的解析式。最后,通过一个仿真例子,说明该方法的可行性。
- 丁德锐费为银梁艳
- 关键词：T-S模糊模型方差约束PDC
- 跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究被引量：2
- 2013年
- 研究资产价格带跳环境下红利支付对投资者资产配置的影响,投资者将其财富在风险资产和无风险资产中进行分配,在终端财富预期效用最大化标准下,利用动态规划原理建立的HJB方程推导最优配置策略,并得到最优动态资产配置策略的近似解.最后通过数值模拟,分析了跳和红利支付对投资者最优配置策略的影响.结果表明在跳发生的情况下,不管跳的大小和方向如何,投资者都会减少其在风险资产中的配置头寸,同时带有红利支付的资产比不带红利支付的资产对投资者更具吸引力.
- 蔡振球费为银潘磊
- 关键词：跳扩散过程红利支付资产配置HJB方程效用最大化
- 跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究被引量：5
- 2011年
- 本文研究了在有金融困境成本的情况下,带有跳扩散过程的保险商偿债率(SR)模型的问题.利用Girsanov定理进行测度变换的方法以及跳扩散过程下的看涨期权定价公式,获得了保险商终期收益的现值的结果.推广了不带跳扩散过程的保险商偿债率模型的结果.
- 夏登峰费为银刘宏建
- 关键词：跳扩散过程偿债率GIRSANOV定理
- 基于混合核函数FOA-LSSVM的预测模型被引量：14
- 2015年
- 支持向量机(SVM)的核函数类型和超参数对预测的精度有重要影响。由于局部核函数学习能力强、泛化性能弱,而全局核函数泛化性能强、学习能力弱的矛盾,通过综合两类核函数各自优点构造了基于全局多项式核和高斯核的混合核函数,并引入果蝇优化算法(FOA)对最小二乘支持向量机(LSSVM)参数进行全局寻优,提出了混合核函数FOA-LSSVM预测模型。结果表明,该模型较传统方法在电力负荷预测精度上有了明显提高,预测结果科学可靠,在预测中具有良好的实际应用价值。
- 周金明王传玉何帮强
- 考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究
- 研究了经济代理人的消费-闲暇投资与退休选择问题,其中考虑了风险资产派发红利.经济代理人效用来自消费和闲暇,代理人能在其最小工作时间上,灵活地调整劳动时间,且有退休选择权.利用鞅方法和变分不等式等,得到了代理人的最优消费-...
- 陈超费为银李淑娟牛艳
- 关键词：投资组合闲暇时间退休时间
- 中小板与创业板首次公开募股首日溢价的比较分析被引量：1
- 2012年
- 对中小板与创业板IPO首日溢价进行了比较,对影响溢价的因素分别进行检验,得出共同因素为换手率,表明二级市场上投机气氛依然较浓.中签率、发行成本、股权集中度和国有股背景对中小板新股溢价的影响较为显著,而创业板则为发行价格和市场气氛.此外,是否有国有股背景对新股发行状况也有一定影响.
- 李亚费为银
- 关键词：IPO溢价中小板创业板
- 模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究被引量：10
- 2014年
- 研究了在模型不确定环境以及在一般的半鞅市场下的最优投资组合问题.首先,用鞅方法和对偶理论去寻求最优投资组合问题的解,证明了在适当的假设条件下,投资组合问题的对偶问题的HJB方程解的存在性和唯一性,并对这个唯一解进行相关的刻画.其次,推导出原问题和对偶问题的值函数是共轭函数.最后,考虑了一个跳扩散模型,其系数依赖于一个马尔柯夫链,且投资者对马尔柯夫链状态间的切换的速率是不确定的.当代理人具有对数效用函数时,用随机控制方法去推导相应的HJB方程,并得到对偶问题的解,从而推出最优投资组合问题的显式解.
- 余敏秀费为银吕会影
- 关键词：最优投资组合对偶理论鞅方法
- 带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题被引量：4
- 2012年
- 研究了在带有习惯形成,随机机会集,随机工资和劳动供给弹性的生命周期模型下的消费-投资和闲暇选择问题.在股票支付红利情形下,利用随机微分方程,建立了带有红利情形的证券市场模型.在投资者偏好由不可分离的冯诺依曼.摩根斯坦指数刻画下,给出了投资者最优消费-投资与闲暇选择策略的显式表达式.
- 朱永王费为银苏凯
- 关键词：效用函数随机控制红利
