国家社会科学基金(12CGL020)
- 作品数：24 被引量：46H指数：4
- 相关作者：史本山周圣文忠平胡斌张赟更多>>
- 相关机构：西南交通大学中国建设银行四川师范大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于梯形模糊数的贷款组合优化管理决策被引量：2
- 2013年
- 利用梯形模糊变量刻画了期望收益率及其方差,构建了相应的贷款组合优化模型,解决因缺乏数据而无法进行合理决策提供了有效途径。同时考虑综合风险收益下的RAROC最大化以及引入资本运用效率作为约束条件,进一步调整贷款配置结构和管理思路,更好地考察了每笔贷款的利用效率。研究表明引入梯形模糊数的贷款组合决策模型能够有效地配置贷款资源,并且容许区间和左右宽度的变化会对组合模型有效边界产生不同的影响。
- 周圣史本山孟伟文忠平
- 关键词：梯形模糊数贷款组合
- 基于商业银行经营实际的贷款组合优化模型研究被引量：4
- 2015年
- 随着利率市场化以及相关管理制度改革的深入,商业银行贷款组合管理引起了管理者和研究者的广泛关注。在经典贷款组合理论基础上,引入中间业务和行业流动性等因素,建立以组合综合收益最大和风险最小为目标,以VaR约束、集中度约束和中间业务收入占比约束为约束集,以行业流动性调整系数作为对比因子的多目标行业贷款组合优化模型,采用化多为少法求解模型,可分别得到无约束和有约束条件下投资组合的有效边界。
- 路晶晶李海波史本山
- 关键词：商业银行中间业务收入多目标规划金融风险管理
- 项目选择、贷款支持与小额贷款项目的经营状况——基于东中西部贫困农户的调查分析被引量：4
- 2014年
- 小额贷款项目引入我国农村以来,其实施过程和绩效评估得到政界和学界的广泛关注。以我国东中西部贫困农户问卷调查数据为基础,通过多分类变量回归模型分析小额贷款项目类型、贷款额度等对项目经营状况的影响,发现:(1)小额贷款项目类型对项目经营状况影响显著,相比养殖业,从事种植和商贸业的农户盈利的概率较高;(2)贷款额度仅对项目持平影响显著,对项目盈利的影响不明显;(3)而贫困户主的年龄、技能等对项目经营状况均有显著影响,年龄对项目经营状况的影响表现出"间断性",技能在项目盈利中表现出明显优势。
- 陈潇阳史本山
- 关键词：小额贷款非政府组织
- 基于三角模糊数的贷款组合优化模型比较分析被引量：1
- 2014年
- 随着中国利率市场化的进程,贷款利率呈现出更大的不确定性,商业银行间的竞争也越来越激烈,在新的行业特点和经营形势下,商业银行需要结合研究贷款资源的配置方式,为商业银行管理层的决策提供有力的支撑。引入三角模糊数来刻画商业银行的收益率,并利用其可能性均值来构建三类贷款组合优化模型进行分析,结果显示模型的有效边界都符合均值方差模型有效边界的变化趋势,且得到的贷款权重配置可以更好地体现贷款利用效率。
- 张赟周圣史本山
- 关键词：三角模糊数贷款组合
- 农村小额贷款、自主选项与联保信贷的耦合效应——来自河北易县的调查分析被引量：1
- 2014年
- 非政府组织小额贷款在我国农村扶贫开发中发挥着重要作用。本文以河北易县NGO小额贷款为例,从运行模式构成主体视角,分析了贷款管理者、资金、项目、农户等要素协调互动产生的四种耦合效应:示范带动效应、风险规避效应、资金放大效应、可持续发展效应。同时指出,尽管易县NGO小额贷款很好地借鉴了孟加拉乡村银行的核心理念,成为具有本土化特色的扶贫贷款模式,但在充实贷款本金和扩大贷款覆盖面方面仍存在局限,其运行机制仍需进一步创新和完善。
- 陈潇阳史本山
- 关键词：NGO小额贷款
- 上市企业社会履责行为与绩效关系的统计验证被引量：3
- 2015年
- 文章以企业成长趋势为依据,将样本企业分为创立期、发展期、成熟期和衰退期四组,以不同生命周期企业社会履责行为与企业绩效相关为基本研究假设,选取制造业的762家上市公司2006~2011年的面板数据对二者之间的关系进行了验证。研究结果表明：不同生命周期阶段企业不同维度的社会履责行为对企业绩效的作用存在差异。
- 冯骢彭新艳魏东
- 关键词：生命周期绩效关系
- 中国商业银行贷款组合规模的风险分散化效应被引量：2
- 2013年
- 足够数量的投资组合具有充分分散非系统性风险的功能,但是否符合贷款组合领域目前尚未有相关研究。通过以具体经营贷款的国有银行分支机构作为研究对象,运用商业银行经营管理中的重要指标——风险调整后的资本收益率(RAROC)研究了贷款组合规模与风险分散的关系:一般10家经营机构大约能减少贷款组合60%左右的风险,19家左右的经营机构大约分散70%的风险并可视为最佳组合规模,超过19家不再有减小组合风险的明显功效;同时分析了与证券市场研究结果的异同,并从商业银行中观管理角度提出了相关建议。
- 周圣文忠平史本山
- 关键词：贷款组合
- 基于随机占优准则的投资组合保险策略比较分析被引量：1
- 2014年
- 动态的投资组合保险策略对于降低投资者由于市场系统性风险带来的损失有较好的效果,其实现主要是采用适时重新分配组合中风险资产和无风险资产权重比例的方式。混合型投资保险策略结合了CPPI策略和TIPP策略的调整思路,利用证券市场的技术分析手段在每次的调整期获得新的要保金额。因此文章对三种投资组合保险策略进行研究分析,不仅比较评价了策略间传统的收益率、标准差、偏度和峰度等绩效指标,同时衡量了风险价值(Va R)的不同表现,并且引入随机占优理论比较判断组合保险策略之间的占优关系。
- 张赟周圣史本山
- 关键词：CPPI策略
- 基础设施项目融资中政府担保的套牢问题研究被引量：2
- 2013年
- 政府通过担保吸引非政府投资主体参与基础设施项目融资,基础设施项目的不确定性因素多,政府提供的项目担保可以避免非政府投资主体无法控制的非经营风险,但同时政府担保形成的或有负债给政府带来巨大的负担。由于信息的不对称、参与人的有限理性和契约的不完全性,基础设施项目担保中存在套牢问题。本文简述了政府担保的作用机制,结合期权理论分析了基础设施项目担保中的套牢问题,并分别建立了上限式担保、上下限式担保和比例上下限式担保套牢问题的博弈模型,比较了三种担保方式的优缺点,给出了不同情况下双方的最优决策以及解决套牢问题的措施。
- 李文新彭文敏史本山
- 关键词：基础设施政府担保套牢问题
- 考虑借款人债务清偿结构的贷款保险定价模型——基于价差期权理论的应用被引量：5
- 2016年
- 借款人不同的债务清偿结构会给放贷银行带来不同的信贷风险。引入熊市价差期权构造原理建立的贷款保险定价模型,能够较为准确的度量到这类风险,有助于提升贷款保险价格的合理性,弥补了同类定价模型的某些不足。通过数值分析发现:在借款人的债务结构中,清偿顺序优先或等同于贷款的债务会不同程度的威胁到贷款的正常清偿,从而加大信贷风险,贷款保险价格或信贷风险防范措施应做出相应调整。
- 胡斌史本山胡艳萍
- 关键词：借款人
