国家自然科学基金(70901055)
- 作品数：7 被引量：9H指数：2
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- 基于超高频数据的UHF-GARCH类模型比较研究
- 超高频数据是记录金融市场每笔交易的数据,比低频数据包含更多的信息。传统的GARCH类模型是针对相等时间间隔上采集的数据来建模的。对于超高频时间序列而言,任两次交易之间的时间间隔是不确定的,是时变的。因此,对于超高频时间序...
- 郭名媛吴迎新
- 关键词：超高频数据
- 基于高频数据的赋权已实现极差相关系数及其实证研究
- 以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的.近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域.通过采用高频数据,可以充分利用金融市场的日内信息.基于高频数据的赋权已实现极差方差和赋权已...
- 郭名媛
- 文献传递
- 基于超高频数据的UHF-GARCH类模型比较研究
- 超高频数据是记录金融市场每笔交易的数据,比低频数据包含更多的信息。传统的GARCH类模型是针对相等时间间隔上采集的数据来建模的。对于超高频时间序列而言,任两次交易之间的时间间隔是不确定的,是时变的。因此,对于超高频时间序...
- 郭名媛吴迎新
- 关键词：超高频数据
- 文献传递
- 我国股指期货与现货市场的已实现波动关系研究——基于非参数T_n非线性Granger因果关系检验被引量：1
- 2017年
- 沪深300股指期货与股票现货之间的波动关系近年来受到学者的广泛关注。首先使用5 min高频数据计算了沪深300股指期货与股票指数的已实现波动率序列,发现二者之间高度相关,之后以两个实现波动序列为研究对象,运用线性和非线性Granger因果关系检验方法,对二者之间的线性及非线性波动关系进行实证研究。结果表明:我国股票现货的波动会显著引起股票期货的波动,而股票期货的波动不会对股票现货的波动造成显著影响。
- 高爽王联欣
- 关键词：股指期货已实现波动
- 基于高频数据的已实现极差相关系数及实证研究
- 以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的。近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域。通过采用高频数据,可以充分利用金融市场的日内信息。基于高频数据的已实现极差方差和已实现极差...
- 郭名媛
- 文献传递
- 原油价格变动对中国基础工业收益的影响——基于格兰杰因果关系检验的实证研究被引量：4
- 2015年
- 以2006年1月4日—2014年7月31日的日数据为样本,采用向量自回归模型(VAR模型)、非线性检验、线性格兰杰因果关系检验、非线性格兰杰因果关系检验,选取电力及公用事业、钢铁、机械、基础化工、煤炭、原油石化六大基础工业,从行业角度研究原油价格对中国经济的影响关系。实证结果表明:原油价格变化率与钢铁、煤炭、石油石化行业存在显著的双向线性格兰杰因果关系,机械、基础化工到原油价格变化率存在显著的单向线性格兰杰因果关系,电力及公共事业与原油价格不存在线性格兰杰因果关系;原油价格变化率与6个基础工业存在显著地双向非线性因果关系。
- 郭名媛王娜
- 关键词：原油价格
- 单向面板回归模型中异方差类型的确定性检验框架被引量：2
- 2012年
- 结合White检验和Hausman检验,在一个检验框架内对单向面板回归模型中异方差的七种类型进行研究,将误差项中的个体效应和时间效应进行分离,给出异方差类型的确定性检验方法和步骤。应用中国城镇居民总消费、居住消费和收入的数据进行实证分析,证实异方差类型确定性检验方法的实用性和可行性。
- 陈海燕
- 关键词：面板数据异方差
- 原油价格与中国基础工业收益关系研究
- 2015年
- 采用线性Granger因果检验实证研究了2008年金融危机前后原油价格与中国电力、冶金、机械、基础化学、煤炭、石油石化六大基础工业收益之间的因果关系。以2008年9月14日雷曼兄弟公司破产为全球金融危机爆发的标志,并作为分界点将样本数据分为2006年1月4日—2008年9月14日、2008年9月15日—2014年7月31日两个阶段。实证结果发现,金融危机前原油价格与基础工业行业收益率不存在线性Granger因果关系,金融危机后原油价格与六个基础工业收益率存在稳定的双向线性因果关系。可以认为金融危机后原油市场与中国基础工业的线性信息溢出效应均明显加强。
- 王娜郭名媛
- 关键词：原油价格金融危机GRANGER因果检验
- 门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例
- 2015年
- 金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR模型。首先借鉴门限自回归条件持续期模型(TACD)的建模方法,构建门限CARR模型;其次选取2002年1月4日至2012年2月15日的上证综合股价指数的日数据进行研究,通过非线性检验和门限值识别的方法找到样本序列的门限值;最后建立了拟合上证股票市场波动的非线性特征的门限CARR模型,得到上证股票市场在高、低波动下的不同波动特征。
- 邹文俊
- 关键词：非线性门限模型
- 农业类上市公司会计信息与股价的关联性分析被引量：2
- 2015年
- 以农业类上市公司为研究对象,基于F-O模型采用多元回归统计分析方法,分析农业类上市公司财务信息与股票价格的关联性。结果表明,股票价格与上市公司主要财务指标存在一定相关性,并且主要由每股收益、营业利润率、每股净资产决定。在相关实证结论的基础上,对如何提高农业板块会计信息价值相关性提出几点建议。
- 杨雷张彤
- 关键词：会计信息股票价格
