国家自然科学基金(70901048)
- 作品数：7 被引量：119H指数：4
- 相关作者：许启发唐勇蒋翠侠唐振鹏何耀耀更多>>
- 相关机构：福州大学合肥工业大学教育部更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理电气工程更多>>
- 基于非参数分位CCK模型的沪市羊群效应实证研究被引量：6
- 2014年
- 文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。
- 刘曦许启发蒋翠侠
- 关键词：羊群效应CCK模型分位回归
- 基于高频数据的波动率与成交量动态关系研究被引量：2
- 2011年
- 传统的价量分析都是从低频数据来分析股票市场上波动率、收益率与成交量之间的关系。基于高频数据,利用分位数回归并结合高频数据的波动率估计方法对高频数据中所呈现出的价量关系进行研究,并分析了股票价格跳跃过程所带来的跳跃方差与成交量之间的关系。实证分析表明:指数及个股收益率与成交量之间的关系并不显著;波动率、跳跃与成交量之间存在着显著相关的关系,个股的波动率与成交量之间的关系显著并呈现出正向相关关系,而指数的波动率与成交量之间呈现出一种负向关系,并且关系比较微弱;个股的成交量的改变会导致股票价格的跳跃方差的减小,而指数的成交量的改变则使得指数的跳跃方差增大。
- 唐勇
- 关键词：高频数据波动率成交量分位数回归
- 所有制分割、行业选择与工资差异被引量：7
- 2012年
- 为揭示中国劳动力市场所有制分割引起的工资差异,基于二元选择Logit模型和Mincer方程,构建二元选择Logit-非歧视分解模型,将国有部门与非国有部门之间的工资差异分解为行业间可解释、行业间不可解释、行业内可解释、行业内不可解释1(超额回报)和行业内不可解释2(不足回报)5个部分。以2002年中国家庭收入调查微观数据为研究对象,对在国有部门和非国有部门就业的中国城镇居民行业选择行为、工资决定机制、工资差异构成等进行定量研究。实证结果表明,国有部门与非国有部门劳动力特征显著不同,导致其行业选择行为存在较大差异;国有部门与非国有部门工资决定机制显著不同,导致其工资水平存在较大差距,劳动力特征差异可以解释其中的60.10%,仍有39.90%不可解释部分形成国有部门非正常的工资溢价。
- 许启发蒋翠侠
- 关键词：工资差异LOGIT模型
- 海西经济增长与能源消费关系的实证分析被引量：1
- 2011年
- 随着近几年海西经济区经济的快速发展,海西经济发展与能源消费之间的关系越来越受到关注。本文运用协整检验、Granger因果关系检验和误差修正模型分析了海西经济增长与能源消费之间的关系,结果表明海西能源消费总量与经济增长之间不存在协整关系,而能源消费结构各构成部分与经济增长之间存在着不同的协整关系;海西的经济是增长诱致的能源需求型,节能政策对海西经济区的经济增长不会有太大的影响。
- 唐勇唐振鹏
- 关键词：经济增长能源消费协整检验GRANGER因果关系
- 基于Copula技术的动态组合投资选择新方法
- 多元波动性建模问题一直是国内外学术界研究的热点,其建模的关键是如何构造或选取多元联合分布。Copula是一种利用边缘分布构造多元分布的统计技术,它可以将多元分布建模分解成边缘分布建模和相关结构建模两个方面,从而避免了许多...
- 许启发刘少杰
- 关键词：COPULAEWMA模型GARCH模型
- 文献传递
- 基于RBF神经网络分位数回归的电力负荷概率密度预测方法被引量：100
- 2013年
- 针对电力系统短期负荷预测问题,在现有的组合预测和概率性区间预测的基础上,提出了基于RBF神经网络分位数回归的概率密度预测方法,得出未来一天中任意时期负荷的概率密度函数,可以得到比点预测和区间预测更多的有用信息,实现了对未来负荷完整概率分布的预测。中国某市实际数据的预测结果表明,提出的概率密度预测方法不仅能得出较为精确的点预测结果,而且能够获得短期负荷完整的概率密度函数预测结果。
- 何耀耀许启发杨善林余本功
- 关键词：径向基函数神经网络分位数回归概率密度函数
- 基于POT模型的股票市场风险价值研究被引量：4
- 2012年
- 近年来计算机技术的发展,使高频数据的获得成为了现实。高频数据信息含量高,成为许多学者研究的对象。本文采用极值理论中的POT模型,应用不同的阈值选取方法对高频数据的分布尾部进行研究,估计其风险价值,通过对比研究发现POT模型对股市收益率数据的尾部拟合效果较好,而核拟合优度统计法下得到的阈值比平均超额分布函数图下得到的阈值有效。
- 唐勇唐振鹏
- 关键词：POT模型
- 我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
- 2010年
- 估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据,选用参数模型比较分析CS(允许套利机会)和AFG、AFSV模型(排除套利机会)的利率预测能力,结果发现:AFG、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型,嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。今后定价者在对利率期限结构进行分析时应考虑无套利限制条件。
- 袁靖王忠辉
- 关键词：利率期限结构
- 金融市场波动建模:基于高频数据视角
- 现有的金融高频数据研究,并未充分考虑微观结构噪声对波动建模和预测的影响.以非参数化方法为理论框架,基于高频数据,采用适当方法分离出波动中的微观结构噪声成份,构建了新的跳跃方差和连续样本路径方差,将已实现波动分解为连续样本...
- 唐勇
- 关键词：波动率
- 文献传递
- 金融风险测度的统计监测
- 本文介绍了一种新的统计方法对风险度量进行统计监测:风险测度的质量控制（QCRM）。该方法可用于VaR模型的返回检验。与传统的检验VaR模型的巴塞尔返回检验相比,该检验能够同时减小犯两类错误的概率。本文对Victor等（2...
- 许启发靳鑫
- 关键词：VAR
- 文献传递
