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博士科研启动基金(203-A5031108)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇矿业工程

主题

  • 1篇随机利率
  • 1篇期权
  • 1篇利率
  • 1篇煤炭
  • 1篇煤炭资源
  • 1篇矿权
  • 1篇采矿权

机构

  • 1篇西安科技大学

作者

  • 1篇邹绍辉

传媒

  • 1篇西安科技大学...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于随机利率的煤炭资源采矿权估价双因素模型
2010年
煤炭资源采矿权具有和股票看涨期权一样的期权特性,本质上是一种按年度执行的多期看涨期权。利率变动将直接影响煤炭资源采矿权价值,实证研究表明Vasicek利率模型能较好地拟合我国无风险利率变动过程。建立了基于Vasicek随机利率的煤炭资源采矿权估价双因素模型,通过一实例对该模型进行了运用,结果表明该模型较现金流量法更能反映资源所有者的权益,并且随着均值回复系数的增大,运用该模型得出的采矿权价值将变小。
邹绍辉
关键词：煤炭资源采矿权期权
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