教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-08-0909)
- 作品数：12 被引量：65H指数：4
- 相关作者：杨贵军王志刚高康张初兵尹剑更多>>
- 相关机构：天津财经大学内蒙古财经学院天津大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家社会科学基金全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 内蒙古经济增长与能源生产和消费的动态关系分析
- 2011年
- 本文利用1985～2008年的时间序列数据,基于宏观和动态的视角,对内蒙古自治区的经济增长和能源生产、消费间动态关系进行了实证分析。Johansen协整检验的结果说明内蒙古经济增长与能源生产、消费之间存在一种长期均衡关系。向量自回归VAR模型动态分析表明,内蒙古经济增长对自身的冲击产生持续的正响应;能源生产和消费对经济增长冲击也是正响应。Granger因果检验说明内蒙古经济增长与能源消费互为Granger因果关系,同时能源生产是经济增长的Granger原因,印证了内蒙古能源初级产品大量销往外省的事实。最后本文提出了相关的建议。
- 王志刚
- 关键词：脉冲响应函数方差分解GRANGER因果检验
- 基于Copula函数的沪深300股指期货套期保值功能可行性研究被引量：1
- 2012年
- 以我国第一支股指期货作为研究对象,主要研究在持有不同证券组合时,利用沪深300股指期货作为对冲品种的套期保值可行性研究。相对于Pearson相关系数,Copula函数对变量间的变动关系给出更加全面的信息,而且其尾部相关性对于我们的研究更有优势。研究结果显示,当持有投资品种以沪深300成份股为主时,为了抵御日间波动风险时,利用股指期货进行套期保值效果非常理想;持有投资品种以中小板指成分股为主时或者是为了抵御日内短期波动风险时,效果不太理想。
- 王志刚
- 关键词：股指期货套期保值COPULA函数
- 判别分析与Logistic回归组合分类被引量：18
- 2014年
- 本文讨论判别分析与Logistic回归组合方法的二分类问题.模拟结果显示,基于判别分析的Logistic回归的第一组合法的回判正确率往往高于判别分析分类和Logistic回归分类.第二组合法是基于Logistic回归的判别分析分类,回判正确率接近于Logistic回归的分类结果.很多情况下,这两种方法的回判正确率都高于判别分析。
- 尹剑陆程敏杨贵军
- 关键词：LOGISTIC回归
- 捕获再捕获抽样估计量的模拟研究被引量：13
- 2011年
- 目前,捕获再捕获抽样已广泛应用于生物科学、社会科学、生命科学和医学的调查研究中。为此,对捕获再捕获抽样的最常用的Lincoln-Petersen估计量和Chapman估计量进行模拟比较,提出新的有偏估计量,其偏差介于上述两个估计量之间。理论和模拟结果显示:新估计量有时优于其它两个估计量;在实际应用中,当上述两个估计量较难取舍时,新估计量可以作为一个更好的选择。
- 杨贵军刘艳玲王清
- 关键词：无偏性均方误差
- 基于copula函数的我国偏股型开放式基金业绩评价
- 2009年
- 本文对中国偏股型开放式基金进行研究,通过使用copu la函数,计算基金收益率和上涨综指、沪深300指数间的上尾相关性,依此考察开放式基金的收益能力。通过分析结论得到,开放式基金对市场的稳定和价值投资起到了积极的作用。并且从历史数据来看,作为投资理财产品,开放式基金的整体收益还是可圈可点的,适宜作为长期投资产品配置。但是从抗风险能力来看,特别是在市场下跌阶段,开放式基金的控制风险能力并不令人满意。但考虑到中国基金公司作为一个新生事物,相信经过一段时间的发展和经验积累,会发展的更好。
- 王志刚
- 关键词：COPULA尾部相关系数
- 列联资料的有向相关聚类分析被引量：1
- 2012年
- 将相关分析和有向聚类分析结合,提出有向相关聚类方法。先依据相关性进行变量合并,再进行有向聚类,分析结果更合理,聚类过程更简单。将该方法用于大学生健康成长影响因素的调查数据,得出更合理的结果。
- 杨贵军陈玮晓
- 关键词：相关系数
- 内蒙古经济增长与居民储蓄、投资关系动态分析——基于VAR模型的实证研究
- 2011年
- 本文利用1985-2008年的时间序列数据,基于宏观和动态的视角,对我区经济增长及其影响因素进行了实证分析。Johansen协整检验结果表明内蒙古经济增长与消费、投资关系之间存在一种长期均衡关系。向量自回归VAR模型的动态分析表明,内蒙古经济增长对自身的冲击产生持续响应,经济增长呈现出一定程度的"惯性"特征;消费、投资对GDP的冲击是正向的,居民储蓄对GDP的冲击是反向的。方差分析显示消费对内蒙古经济发展有重要影响。
- 王志刚王君张睿智
- 关键词：经济增长脉冲响应函数方差分解
- 判别分析与Logistic回归的模拟比较被引量：24
- 2010年
- 利用随机模拟方法,研究判别分析和Logistic回归分类的回判正确率。模拟结果显示,Logistic回归的回判正确率优于判别分析。随着随机误差的增大,Logistic回归与判别分析的回判正确率差异逐渐减小。随机误差超过一定界限,Logistic回归的回判正确率低于判别分析。在随机模拟的基础上,引入修正Logistic回归分类,模拟结果显示,修正Logistic回归分类略优于Logistic回归。
- 张初兵高康杨贵军
- 关键词：LOGISTIC回归误判率
- 我国财险公司赔付率的统计分布与最低偿付能力额度分析被引量：2
- 2012年
- 财险公司最低偿付能力的影响因素很多,包括财险公司内部因素、国内保险业发展状况和国际经济环境变化等。比率法将赔付率作为偿付能力的最重要影响因素,给出了财险公司最低偿付能力额度的简单且实用的度量。本文首先利用线性模型分析我国各财险公司赔付率的分布规律,再结合比率法分析我国财险公司最低偿付能力额度,提高比率法分析结果的可信度。分析结果显示,我国财险公司偿付能力额度应当分类监管。
- 杨贵军赵仲丽雷媛
- 关键词：保险监管偿付能力额度
- 高相关性辅助变量择优回归插补法被引量：6
- 2012年
- 调查数据无回答在抽样调查中经常出现。无回答项目插补法是处理无回答的最主要方法之一,而辅助变量对提高插补值准确度非常重要。因此,研究调查数据无回答项目的高相关性辅助变量择优回归插补法,先筛选与目标变量间相关系数高的辅助变量,再建立回归插补模型。该方法的辅助变量选择过程简单,插补值准确性高。模拟例子演示了该方法的优良性。
- 杨贵军蔡娟赵晓云
- 关键词：相关系数
