广西教育厅科研项目(201106LX067)
- 作品数：4 被引量：3H指数：1
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- 相关机构：广西师范大学桂林航天工业学院更多>>
- 发文基金：广西教育厅科研项目国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- PH分布的累积报酬分布及应用
- 2013年
- 采用构造新Markov链的方法对离散PH分布的报酬过程进行研究,证明了在单位时间收益率确定及随机2种情况下带报酬Markov链在被吸收之前的"累积报酬"是PH分布,并给出了相应的表达式,最后给出了2个数值计算实例.
- 张超权秦永松唐胜达
- 关键词：运筹学PH分布
- 谱负MAP波动理论的一个注记
- 2014年
- 谱负MAP是应用概率论领域的重要内容之一.利用Asmussen-kella鞅推广了谱负MAP(X,J)的波动理论,给出谱负MAP在与之独立且服从Erlang分布的随机时刻点上水平与极值的联合变换所满足的等式,进而由Erlangization方法,给出谱负MAP(X,J)的水平与极值的联合变换的瞬时趋近算法.
- 张超权唐胜达秦永松
- 带干扰的MAP风险过程的期望贴现惩罚函数被引量：1
- 2011年
- 本文讨论了索赔到达过程为一般Markov点过程,即考虑索赔到达为MAP过程的一类带干扰的风险模型,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换满足的积分-微分方程,对于Laplace变换为有理函数的索赔分布,采用差分变换方法,利用Dickson-Hipp算子,本文得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式。
- 唐胜达秦永松
- 关键词：积分-微分方程LAPLACE变换
- Markov随机环境过程驱动的风险过程被引量：2
- 2012年
- 本文讨论由Markov环境过程驱动的风险过程,给出了期望贴现惩罚函数的Laplace变换的表达式,利用一般Lundberg基本方程,得到了期望贴现惩罚函数的简洁表达式,并推得了给定初始环境状态,初始资金为0时破产前瞬间盈余、破产赤字的贴现联合密度及其边缘密度。同时,本文也给出了破产时间、破产前瞬间盈余以及破产时赤字的矩的计算方法。
- 唐胜达秦永松
- 关键词：随机环境
