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国家自然科学基金(11101225)

作品数：6 被引量：32H指数：3
相关作者：高蓉周爱民宋敏张萍陈冀更多>>
相关机构：南开大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 6篇中文期刊文章

领域

  • 6篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 2篇VAR模型
  • 1篇银行间
  • 1篇银行间债券
  • 1篇银行间债券市...
  • 1篇银行网络
  • 1篇银行系统
  • 1篇债券
  • 1篇债券市场
  • 1篇弱式有效
  • 1篇弱式有效性
  • 1篇谱方法
  • 1篇主成分
  • 1篇主成分分析
  • 1篇网络
  • 1篇利率
  • 1篇利率期限
  • 1篇利率期限结构
  • 1篇金融
  • 1篇金融危机

机构

  • 6篇南开大学

作者

  • 4篇周爱民
  • 4篇高蓉
  • 2篇宋敏
  • 2篇张萍
  • 1篇陈典发
  • 1篇李孝华
  • 1篇季伟杰
  • 1篇陈冀
  • 1篇向兵

传媒

  • 1篇系统工程学报
  • 1篇数量经济技术...
  • 1篇中国物价
  • 1篇投资研究
  • 1篇现代管理科学
  • 1篇金融教育研究

年份

  • 1篇2014
  • 2篇2013
  • 3篇2012
共 6 条 记 录，以下是 1-6
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排序方式：
股市动态弱式有效性研究--基于滚动广义谱方法被引量：10
2012年
本文采取Hong and Lee(2005)的广义谱方法,对沪深两市的大盘指数进行检验。为适合转轨经济体的新兴市场特点,结合了滚动技术,动态的检验股市有效性的变化,并比较在不同时间窗宽下的滚动检验结果。研究表明,股市自建立初期经历重大动荡后,市场有效性的显著性逐渐增加,金融危机前,市场有效性的显著性降低,金融危机后,市场有效性又开始上升。同时,如果取较短的时间窗宽,市场在大部分时间段内弱式有效,随着样本时间窗口长度的增加,市场趋于拒绝弱式有效性。
高蓉周爱民向兵
关键词：弱式有效性
利率期限结构预期理论的动态检验——基于滚动协整方法被引量：1
2013年
利率期限结构反映了无风险利率与到期期限之间的关系。利率预期理论是利率期限结构理论的基石,意味着长短期利率之间没有套利机会。文章选取了我国银行间固定利率债券的期限利率,结合滚动方法,对预期理论进行检验。整体检验结果表明拒绝了利率预期理论,从滚动的子样本检验结果上看,在次贷危机的两次下行空间,利率市场拒绝预期理论,在其它子样本内接受预期理论。
高蓉周爱民
关键词：银行间债券市场
货币政策与利率期限结构的关系分析
2012年
本文采用主成分分析法提取我国银行间债券市场利率期限结构的三因子,运用VAR模型、脉冲响应函数、方差分解分析利率期限结构与货币政策之间的关系。研究结果表明,代表价格型的货币政策调控手段比代表数量型的货币政策调控手段对利率期限结构起到更大的作用,建议促进债券市场的进一步发展和完善价格型货币政策调控手段。
周爱民高蓉张萍
关键词：利率期限结构货币政策主成分分析VAR模型
次贷危机后金融危机理论的最新研究进展
2012年
席卷全球的金融危机对世界经济产生了深远的影响。此次危机与过去的各次金融危机有很大的不同,这次危机是由银行体系内部危机开始,最终导致整个经济体的危机。文章就危机后学者关于危机的背景、原因及其对未来监管启示的相关文献进行梳理。
周爱民高蓉张萍季伟杰
关键词：次贷危机金融危机理论
基于AEPD分布和ALD分布的VaR模型被引量：8
2013年
本文以成熟市场和新兴市场的六个主要的市场指数为例,将更精确反映金融资产收益率典型事实的AEPD分布和ALD分布运用于股票市场VaR的度量。并与其他常见的非参、半参和参数法VaR模型进行全面比较。实证表明,对于参数法模型,误差项服从ALD分布和正态分布的GARCH族模型分别当且仅当在度量低分位数和高分位数水平下的VaR值时表现优异;而误差项服从AEPD分布的GARCH族模型在度量各种分位数水平下的VaR值时均取得不错的效果。另外对于CAViaR模型,它们在度量VaR时与参数法中表现最好的AR-GJR-GARCH-AEPD(ALD)两个模型效果相当。
李孝华宋敏
关键词：VARGARCH模型CAVIAR模型
复杂网络结构下异质性银行系统稳定性研究被引量：13
2014年
2008年美国次贷危机使西方国家银行系统陷入巨大的困境,国外学者也逐渐地从银行系统整体结构上寻求方法研究银行系统的稳定性.在异质性银行的假定下,本文提出改进的银行系统结构,该结构克服了Erd(o|¨)s-Renyi随机图和Upper静态传染模型的局限性,并对外部冲击实行了动态模拟.用此方法能够确定在危机爆发时对控制银行的系统风险较为重要的参数.
陈冀陈典发宋敏
关键词：银行网络
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