河南省软科学研究计划(0613026000)
- 作品数：5 被引量：11H指数：2
- 相关作者：王继霞刘利敏李俊芬张东云闫振荣更多>>
- 相关机构：河南师范大学平原大学华中科技大学更多>>
- 发文基金：河南省软科学研究计划国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 随机波动率模型的等价鞅测度被引量：3
- 2006年
- 研究了随机波动率模型的等价鞅测度.利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度,并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度,验证了这些鞅测度是不同的.
- 刘利敏闫振荣
- 多维扩散模型的最优投资问题被引量：2
- 2007年
- 研究了多维扩散模型的最优投资问题.通过对数变换将最优问题的HJB方程转化为半线性偏微分方程,证明了最优投资组合解的存在性,给出了价值函数和最优投资策略.
- 刘利敏牛保青杨忻赵玉亮
- 关键词：HJB方程最优投资策略
- 多元正态模型的线性不等式约束估计被引量：2
- 2007年
- 研究含有不完全数据的多元正态模型参数在一般线性不等式约束下的极大似然估计问题;利用约束EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,并证明了此解是一般线性不等式约束下的最优解.
- 王继霞李俊芬刘次华
- 关键词：极大似然估计不完全数据EM算法
- 正态模型参数线性不等式约束估计的优化算法
- 2010年
- 研究含有不完全数据的多元正态模型参数在一般线性不等式约束下的极大似然估计问题;利用约束EM算法求得多元正态模型参数的迭代解,同时提出M-步的优化算法;并证明了此解是一般线性不等式约束下的最优解.
- 王继霞李俊芬申培萍
- 关键词：极大似然估计不完全数据EM算法
- 基于定时截尾Weibull分布EM算法的寿命检验被引量：4
- 2008年
- 在可靠性统计的定时截尾寿命试验中,最后一个失效时间与定时截尾时刻之间的信息常被忽略,文章利用EM算法来处理这一问题,给出无失效数据下EM算法的Weibull分布的分布参数估计值,实际数据计算结果表明,在产品平均寿命的估计中取得了较高的可靠度。
- 张东云王继霞
- 关键词：WEIBULL分布定时截尾EM算法
