陕西省科学技术研究发展计划项目(2009KRM99)
- 作品数：6 被引量：14H指数：3
- 相关作者：杨秀妮杨云锋苏军高玲刘叶玲更多>>
- 相关机构：西安科技大学西北工业大学宝鸡文理学院更多>>
- 发文基金：陕西省科学技术研究发展计划项目陕西省自然科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 随机利率情形下跳-扩散模型的未定权益定价被引量：3
- 2010年
- 讨论Vasicek短期利率模型下,风险资产的价格过程服从跳-扩散过程的欧式未定权益定价问题,利用鞅方法得到了欧式看涨期权和看跌期权定价公式及平价关系,最后给出了基于风险资产支付连续红利收益的欧式期权定价公式.
- 苏军徐根玖杨秀妮
- 关键词：未定权益定价跳-扩散过程鞅方法随机利率
- 利率随机时的跳跃扩散过程的期权定价模型
- 2012年
- 假定股票价格的跳过程为一般的计数过程,建立了股票价格服从跳扩散过程的行为模型。运用随机分析中的鞅方法,讨论了当利率为随机变量时的期权定价问题,推导出了利率随机时欧式买权与卖权的定价公式以及平价关系,推广了已有的结果。
- 杨亚强杨云锋
- 关键词：跳扩散过程计数过程期权定价随机利率
- 利用技术指标及多元回归模型预测股票价格被引量：7
- 2010年
- 文章应用股市中三个具有典型意义的技术指标,RSI,KDJ和5日平均线建立了非线性回归预测模型,对股票的价格走势进行了短期预测。所建立的回归模型对预测某些股票的短期价格趋势提供了参考,具有一定的理论价值和实际应用价值。
- 刘叶玲高玲
- 关键词：股票预测技术指标
- 派发股息美式期权的一个解析公式
- 2011年
- 一般的美式期权难以用解析公式求解,而带有分红股息的资产却是一个例外.如果当前市场收益优于股息派发日的收益,美式期权可以在期权到期之前提前执行.应用扩展的Roll-Geske-Whaley模型并利用n重复合期权,在资产派发n次股息n>2时,得到了一个派发股息的美式买权解析公式,并进行了数值仿真.
- 杨秀妮冯卫兵
- 关键词：美式期权股息复合期权
- 有限状态Q过程波动率与跳组合情形的期权定价
- 2010年
- 引入了有限状态Q过程随机波动率与复合Poisson过程组合的资产价格动态模型,得到了该组合模型下欧式看涨期权定价的一般公式,推广了Hull和White的结论.最后通过数值模拟,充分体现了期权价格对初始时刻波动率大小的依赖.
- 苏军杨秀妮乔宝明
- 关键词：欧式期权跳-扩散模型复合POISSON过程
- 完备市场下亏空风险的最小化被引量：4
- 2011年
- 假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合使风险最小化,给出了优化投资组合、优化财富过程、最终价值.
- 杨云锋金浩
- 关键词：跳扩散过程等价鞅测度
