广东省软科学研究计划(2008B070800053)
- 作品数：2 被引量：132H指数：2
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- 相关机构：华南农业大学佛山科学技术学院更多>>
- 发文基金：农业部软科学研究项目广东省软科学研究计划更多>>
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- 国际农产品价格波动对国内农产品价格的传递效应——基于VAR模型的实证研究被引量：124
- 2009年
- 本文根据2003年1月至2008年6月的月度数据,运用协整检验和VAR模型对国际农产品价格波动影响国内农产品价格的传递效应进行了实证分析。结果表明:长期而言,国内农产品价格与国际农产品价格存在协整关系,国际农产品价格的变动对国内农产品价格影响较为显著;脉冲响应函数分析表明,进口价格对国内农产品价格影响的作用时滞为3个月,国际期货市场价格对国内价格的影响不存在时滞,且在第15个月影响达到最大;方差分解结果显示,与进口价格传递相比,国际期货价格的信息反应机制对国内农产品价格波动的影响更大。因此,对我国而言,当务之急是要加强对国际农产品期货市场的研究,不断完善我国期货市场,以期货价格引导农民生产,推动国内农业健康稳定发展。
- 罗锋牛宝俊
- 关键词：农产品价格传递协整检验VAR模型
- 中美大豆期货价格关系的实证研究被引量：10
- 2010年
- 基于2003年1月-2009年6月的月度数据,运用E-G两步法、误差修正模型及格兰杰因果关系检验方法,对CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格的关系进行了实证分析。分析结果表明:长期而言,CBOT大豆期货价格与DCE大豆期货价格是协整的,CBOT大豆期货价格波动对DCE大豆期货价格的波动产生了显著影响;CBOT大豆期货价格对DCE大豆期货价格的传递效应具有由短期波动到长期均衡调整的自我修正的动态机制,修正功能较强;CBOT大豆期货价格波动是DCE大豆期货价格波动的原因,大豆价格的国内定价权仍有待加强。
- 罗锋牛宝俊
- 关键词：大豆期货协整检验误差修正模型
