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我国商业银行流动性创造影响因素的实证分析被引量：5: 2011年; 以国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行为研究对象,利用面板模型,从宏观和微观两个方面对上述银行的流动性创造进行回归分析,以探讨不同因素对银行流动性创造的影响。; 王晓枫王浩; 关键词：金融危机货币政策

货币政策对商业银行流动性的影响:实证检验及政策含义被引量：6: 2012年; 依据2004年1月到2011年12月的样本数据,利用向量自回归(VAR)模型和脉冲响应函数等计量分析手段,实证分析中央银行货币政策对商业银行流动性的影响。结果表明:中央银行货币政策与商业银行流动性互为因果关系;法定存款准备金率对商业银行流动性的影响最强而且持续时间长;发行中央银行票据对商业银行流动性的影响最小,但是短期冲击大;中央银行买卖国债对商业银行流动性的影响相对于法定存款准备金而言也较小,但持续较长。中央银行应该根据货币政策对流动性影响的不同特点制定有效的干预措施。; 王晓枫吴足红高顺芝; 关键词：中央银行货币政策商业银行流动性实证检验

流动性传导机制的研究——基于VAR模型的分析被引量：2: 2012年; 将流动性分为宏观、中观和微观3个层次,采用货币流动性、金融机构流动性、银行流动性和市场流动性的相关数据,通过VAR模型分析不同层次流动性之间的传导机制,比较金融机构流动性和银行流动性在流动性传导过程中的不同作用,结果表明:金融机构流动性和银行流动性对市场流动性有着不同的影响;"宏观流动性→中观流动性→微观流动性"这种"自上而下"的传导机制在短期内是存在的,而长期则不存在;"微观流动性→中观流动性→宏观流动性"这种"自下而上"的传导机制是一直存在的,这两种传导机制同时存在会放大货币政策的效果。; 王晓枫韩雪王秉阳; 关键词：货币政策流动性

复杂网络视角下银行同业间市场风险传染效应研究被引量：55: 2015年; 本文利用复杂网络方法构造了银行同业间市场的拆借网络,根据真实的统计数据模拟了银行同业业务的资产负债状况,通过破产银行因同业负债无法偿还使关联银行资产受损和因同业资产的索回而使关联银行流动性趋紧的双向风险传染方式,刻画了银行风险传染的基本路径,并采用随机模拟法分析了具有无标度特征的复杂网络结构对银行风险传染效应的影响。研究结果显示:银行同业间市场的风险具有扩散性特征,相对于大银行,小银行更容易因系统性冲击而发生倒闭风险,并将风险传染给大银行;银行数量的增加有利于弱化银行间市场的风险传染效应,且在银行数量达到一定水平后风险传染效应趋于稳定;小银行与大银行间的合作程度对银行同业问市场的风险传染效应具有显著影响。; 王晓枫廖凯亮徐金池

公司治理对我国商业银行风险影响的实证研究被引量：13: 2011年; 运用我国14家上市银行2001年-2010年的年度数据,将我国上市银行分为股份制银行、国有银行和城市商业银行三类,将银行风险分为信用风险、流动性风险和市场风险,建立面板模型,利用Eviews 6软件实证分析了公司治理对我国上市银行风险的影响。实证结果表明:高管薪酬与三类银行信用风险,市场风险和流动性风险均呈负相关的关系,表明高管薪酬越高,银行风险越小;对股份制银行和城市商业银行来说,股权集中度与银行信用风险负相关,表明股权集中度越高,信用风险越小;对于国有银行来说,股权集中度与银行风险正相关,表明股权集中度越高,银行风险越高;董事会规模与银行风险承担的分析,也出现的相同的情况,对于股份制银行来说,董事会规模与市场风险负相关,表明董事会规模越大,市场风险越小;对于国有银行来说,董事会规模与市场风险正相关,表明董事会规模越大,市场风险越大;对于城市商业银行来说,董事会规模与市场风险的关系并不显著。; 王晓枫吴丛根; 关键词：公司治理上市银行

影子银行影响中国经济发展了吗?被引量：27: 2014年; 本文选取2007年1月到2012年12月的月度数据,以影子银行的流动性、银行的表内信贷和经济增长为主要指标,利用向量自回归(VAR)模型和脉冲响应函数等计量分析手段,实证分析影子银行的流动性及其对宏观经济的影响,并与银行表内信贷的流动性创造进行了对比分析。结果表明:自2007年以来,影子银行的流动性创造对我国经济增长发挥了一定的积极作用;在短期内影子银行创造的流动性波动较大,对经济增长具有一定的负面效应,但是从长期看将趋于稳定;影子银行的发展具有顺周期性。因此,既要充分发挥影子银行的正面效应,积极引导影子银行走向健康有序的发展轨道,又要在保证市场和银行流动性的同时,加强对其监管。; 王晓枫申妍; 关键词：影子银行流动性

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教育部人文社会科学研究基金(11YJA790154)