湖南省教育厅科研基金(08C346)
- 作品数：3 被引量：13H指数：2
- 相关作者：刘东海刘再明彭丹肖碧海更多>>
- 相关机构：湖南科技大学中南大学更多>>
- 发文基金：湖南省教育厅科研基金国家自然科学基金湖南省科技计划项目更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 离散的相依风险模型的破产问题被引量：11
- 2009年
- 研究一类索赔时间相依的离散风险模型,模型中假设每次主索赔可能引起一次副索赔,而每次副索赔有可能延迟发生.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了破产前瞬时盈余和破产时赤字联合分布的递推解,以及初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实例进行了数值模拟.
- 刘东海刘再明彭丹
- 关键词：破产概率
- 带干扰的双险种非齐次复合泊松风险模型被引量：2
- 2009年
- 研究了一类带干扰的双险种风险模型,其中索赔到达计数过程和保费到达计数过程均为非齐次Poisson过程,用鞅方法得到了有限时间破产概率的一个上界,并给出了当两个险种的个体索赔均服从指数分布时,有限时间破产概率的上界估计。
- 肖碧海刘东海
- 关键词：破产概率
- 常利率下信用风险模型的破产问题
- 2009年
- 对常利率下的信用风险模型进行了研究,运用概率论的分析方法得到了该模型下有限时间内破产概率和破产时间分布所满足的积分方程。进一步通过对破产概率的分析,得出破产前一时刻的瞬时盈余分布和破产时刻余额分布所满足的递推积分方程,完善了Yang Hailiang的相关问题的结果。
- 刘东海彭丹刘再明
- 关键词：破产概率马尔可夫链积分方程信用风险
