国家自然科学基金(11201200)
- 作品数：8 被引量：61H指数：3
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- 相关机构：昆明理工大学更多>>
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- 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
- 证券投资组合模型及其应用被引量：3
- 2013年
- 证券投资组合问题广泛存在于金融、风险投资等多个领域。文中分别在全部投资和选择性投资两种场合下重点研究了证券投资组合方案选择问题。对于全部投资而言,文中建立起了多目标规划模型并在求解过程中采用理想点法将其转化为线性规划模型,利用LINGO软件求解出最佳投资比例。对于后者,文中通过引入一个服从0-1分布的参数,将其化为一般情况求解。通过一个实例以说明上述方法的应用,并对模型进行了改进与推广。
- 朱俊林付英姿陈异
- 关键词：多目标规划模型证券组合投资
- 基于动态D藤Copula的CoVaR度量被引量：6
- 2019年
- 本文将传统CoVaR理论推广到高维情形,分别采用了两类动态D藤Copula模型,即随机自回归模型(SCAR)和广义自回归得分模型(GAS),对我国上证行业指数中五个典型行业指数间的风险溢出效应和上证金融系统的系统性风险进行了评估。研究结果表明:行业指数间的相关关系在股市动荡时期剧烈波动,整个样本期间的相关性水平较高,凸显了系统性风险;动态D藤Copula模型相较于静态模型,能更好地拟合行业指数间的相关关系。本文的研究为高维变量间系统性风险的度量提供了一个广义的框架;要防范我国的系统性风险,应加强对风险水平较高行业的监管,重视风险的传染效应。
- 刘慧敏付英姿许东旭
- 关键词：系统性风险
- 设问式教学法在《概率论与数理统计》中的教学示例
- 2013年
- 概率论与数理统计课程是工科类本科生的重要基础课程之一,具有理论与应用并重的特点.本文以假设检验的内容为研究对象,探讨了如何采用设问式教学方法进行教学,进而提供了一种培养学生的创新思维和独立思考能力的途径.
- 戴琳付英姿柳士峰
- 关键词：拒绝域检验统计量
- 基于藤Copula的HAR模型扩展
- 2021年
- 波动率可以衡量金融市场风险,在资产配置和风险管理等方面有重要意义。文章在基于高频交易数据的HAR模型上对其进行修正,利用藤Copula对HAR模型涉及的四个波动率成分联合建模(CV-HAR模型),并基于历史数据的条件期望提取波动率预测值。实证分析以上证交易所的20支股票作为研究样本,对CV-HAR模型和历史模型(HAR)性能进行评估,结果表明,CV-HAR模型克服传统模型线性结构限制,并充分描述了联合分布依赖关系,在对未来波动率的预测行为方面更加精准。
- 杨涛付英姿李薛莎
- 关键词：波动率
- 杰卡德相似系数在推荐系统中的应用被引量：42
- 2015年
- 项目相似性度量是协同过滤系统的核心。相关研究中,基于物品协同过滤系统的相似性度量方法普遍使用余弦相似性。然而,在许多实际应用中,评价数据稀疏度过高,物品之间通过余弦相似度计算会产生误导性结果。文中将杰卡德相似性度量应用到基于物品的协同过滤系统中,并建立起相应的评价分析方法。与传统相似性度量方法相比,杰卡德方法完善了余弦相似性只考虑用户评分而忽略了其他信息量的弊端,特别适合于文中所应用的稀疏度过高的数据。最后通过实例说明上述方法的有效性。
- 张晓琳付英姿褚培肖
- 关键词：推荐系统协同过滤
- 基于社交媒体数据的贝叶斯A/B检验
- 2021年
- A/B检验主要用于考察相对于原方案A,改进方案B是否更优。重点研究新旧版本网页点击率的贝叶斯A/B检验问题,通过建立起二项分布下的二元Logistic回归模型,结合拉普拉斯近似及重要性抽样技术,成功计算出边际似然并最终得到贝叶斯因子。而贝叶斯因子是贝叶斯A/B检验的核心,经典的A/B检验仅考虑A、B方案是否相等,基于此进一步考虑两者谁更优的问题。研究结果表明,对网页的改版并不能有效地增加用户点击率。
- 李薛莎付英姿薛茜夏思琴
- 关键词：贝叶斯因子
- 基于动态Copula-CoVaR系统性风险的评估被引量：1
- 2020年
- 近年来,CoVaR模型是近年来衡量系统性风险的主流方法。现有的研究方法只关注了静态情形而忽略了动态情形,文章在Copula框架下考虑了DCC-GARCH模型下的动态Copula-CoVaR模型和广义自回归得分(GAS)模型下的动态Copula-CoVaR模型,并对CoVaR进行了再次定义。在应用方面选取上证指数中具有代表性的6家金融机构从2014~2016年的股票数据,对选取的数据进行系统性风险评估。通过上述方法可以筛选出高危的金融机构,对金融风险防范工作具有一定的指导意义和参考价值。
- 戴琳许东旭刘慧敏
- 关键词：系统性风险GARCH
- 零膨胀泊松回归模型及其在交通事故中的应用被引量：9
- 2013年
- 零点膨胀泊松回归模型是利用零处的概率质量退化分布和一个泊松回归模型进行混合所得到的,该模型是分析零点膨胀计数数据的有效工具。文中采用零膨胀泊松回归模型对某高速公路数据进行拟合并对该数据采用score检验统计量就是否存在零膨胀进行了检验,研究结果表明当车流量达到1.8辆万/日以上交通事故发生的频率会明显增加,有关部门应采取相应的措施,如限制收费站进口车辆或者采取分流等,特别是在极端天气出现时,更应及时控制好车流量并提醒驾驶员保持车距。
- 陈异戴琳寇鹏
- 关键词：零膨胀SCORE检验交通事故
