国家教育部博士点基金(20090032120031)
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- 基于超高频数据的UHF-GARCH类模型比较研究
- 超高频数据是记录金融市场每笔交易的数据,比低频数据包含更多的信息。传统的GARCH类模型是针对相等时间间隔上采集的数据来建模的。对于超高频时间序列而言,任两次交易之间的时间间隔是不确定的,是时变的。因此,对于超高频时间序...
- 郭名媛吴迎新
- 关键词：超高频数据
- 文献传递
- 基于高频数据的赋权已实现极差相关系数及其实证研究
- 以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的.近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域.通过采用高频数据,可以充分利用金融市场的日内信息.基于高频数据的赋权已实现极差方差和赋权已...
- 郭名媛
- 文献传递
- 基于超高频数据的UHF-GARCH类模型比较研究
- 超高频数据是记录金融市场每笔交易的数据,比低频数据包含更多的信息。传统的GARCH类模型是针对相等时间间隔上采集的数据来建模的。对于超高频时间序列而言,任两次交易之间的时间间隔是不确定的,是时变的。因此,对于超高频时间序...
- 郭名媛吴迎新
- 关键词：超高频数据
- 基于高频数据的已实现极差相关系数及实证研究
- 以往大多数文献对于金融资产之间的相关性研究都是基于低频数据的。近年来,对金融高频数据的研究已经成为了金融计量学的一个热门研究领域。通过采用高频数据,可以充分利用金融市场的日内信息。基于高频数据的已实现极差方差和已实现极差...
- 郭名媛
- 文献传递
- 基于高频数据的赋权已实现极差β估计量的构建
- 2012年
- 大量的文献研究表明系统风险系数β随时间的改变而改变。文章采用高频金融数据,通过赋权已实现极差方差和赋权已实现极差协方差来度量市场收益的方差和股票收益与市场收益的协方差,构建了赋权已实现极差β估计量,对系统风险系数β进行了研究。实证研究证明,中国股票市场中的系统风险系数β随着时间的改变而改变,具有较高的偏度和峰度,其分布均不符合正态分布。
- 郭名媛
- 门限CARR模型的实证研究——以上证市场为例
- 2015年
- 金融数据的波动往往存在着非线性的特征,为了更好地刻画上证市场股价指数的波动特征,将门限模型与CARR模型相结合,构建了门限CARR模型。首先借鉴门限自回归条件持续期模型(TACD)的建模方法,构建门限CARR模型;其次选取2002年1月4日至2012年2月15日的上证综合股价指数的日数据进行研究,通过非线性检验和门限值识别的方法找到样本序列的门限值;最后建立了拟合上证股票市场波动的非线性特征的门限CARR模型,得到上证股票市场在高、低波动下的不同波动特征。
- 邹文俊
- 关键词：非线性门限模型
