国家社会科学基金(11CJY098)
- 作品数：6 被引量：48H指数：4
- 相关作者：陈云田磊杨子晖田凤平杨科更多>>
- 相关机构：华南师范大学中山大学华南农业大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金国家自然科学基金广东省哲学社会科学规划项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 矿产资源海外投资的国际经验借鉴及我国的战略选择被引量：8
- 2012年
- 矿产资源是国民经济社会发展的基础和国家安全的保障。在分析了世界矿产资源形势及以美国、日本、英国、韩国等为代表的主要国家的矿产资源海外战略的基础上,指出在全球化日益深入和国内矿产资源日益匮乏的双重背景下,要突破当前矿产资源海外投资的困境,我国应该学习和借鉴国际经验,从政府和企业的层面制定海外矿产资源获取的战略规划,有计划、分步骤地加以实施,为我国社会经济的可持续发展提供稳定、可靠的资源保障。
- 陈琳陈云
- 关键词：矿产资源
- 长记忆性、结构突变条件下中国股市波动率的高频预测被引量：8
- 2013年
- 本文在考察上证综指和深证成指日已实现波动率的长记忆性特征和结构突变的基础上构建了已实现波动率自回归结构突变模型,并用于进行预测。预测结果表明,在未来结构突变已知情形下,自回归结构突变模型的预测效果比其他预测模型要好,在未来结构突变未知情形下,该模型的预测效果比ABDL模型稍微差,而ABDL模型在两种情形下都是比较稳健的预测模型。
- 杨科田凤平
- 关键词：已实现波动率长记忆性结构突变
- 人民币离岸市场与境内市场之间收益率及波动的溢出效应研究被引量：6
- 2014年
- 本文基于2010年8月23日—2013年12月31日香港离岸可交割人民币外汇市场(CNH市场)和境内人民币外汇市场(CNY市场)的统计数据,采用二元VARBEKK-MVGARCH模型,实证研究了人民币离岸市场与境内市场收益率溢出效应和波动溢出效应。结果表明:当选择人民币汇率收盘价计算境内人民币外汇市场收益率时,人民币离岸市场与境内市场之间存在显著的双向收益率溢出效应和双向波动溢出效应;当选择人民币汇率中间价计算境内人民币外汇市场收益率时,仅存在人民币离岸市场对境内市场的单向收益率溢出效应和人民币境内市场对离岸市场的单向波动溢出效应。
- 陈云
- 中国城乡居民预防性储蓄动机的地区差异和时序演进
- 2015年
- 本文选取中国1989—2012年度统计数据,基于Dynan(1993)模型对我国东、西、中部地区城乡居民预防性储蓄动机的强度进行测度分析。在估计中,我们采用固定效应—工具变量法,通过收入增长率的平方对消费支出增长率的平方作第一阶段的OLS估计,并根据计量模型计算所得消费增长率平方的估计值对预防性储蓄动机强度进行第二阶段的OLS估测。研究结果表明,我国城乡居民确实存在较为显著的预防性储蓄动机,各地区城镇居民的预防性储蓄动机较同期各地区农村居民相对强一些,而在时序变化方面,结果显示我国各地区城乡居民家庭的预防性储蓄动机均长期稳居于高水平。基于上述结论,本文进一步针对我国如何降低预防性储蓄动机强度和扩大内需提出对策建议。
- 陈剑飞钟淑君
- 关键词：中国城乡居民预防性储蓄动机不确定性
- 非对称冲击与境内外人民币外汇市场间的动态关联——基于AG-DCC-MVGARCH模型的实证分析被引量：4
- 2014年
- 以2010年8月23日-2013年12月31日为样本区间,采用AG-DCCMVGARCH模型对境内人民币外汇市场（CNY市场）、香港离岸可交割人民币外汇市场（CNH市场）、香港人民币无本金交割远期外汇市场（NDF市场）之间的动态关联进行研究。实证结果表明,境内外人民币外汇市场之间存在正的动态相关性,信息传递效应明显;＂正向冲击＂和＂负向冲击＂对单一市场的波动并不产生非对称反应,但对境内外人民币外汇市场之间的动态相关性产生非对称冲击效应,面临不利外部冲击时,市场之间的联动性风险加剧。
- 陈云
- 关键词：NDF市场
- 中国经济与世界经济协同性研究被引量：22
- 2013年
- 本文遵循多层嵌套因子模型思想构建了国际经济周期三层静态因子模型,并利用该模型对包括中国在内的24个主要经济体进行跨国研究,以考察中国经济与世界经济的协同性。研究发现:(1)整体上中国关键宏观经济变量具有明显的跨国共同变动特征,中国经济周期与世界经济周期密切关联;(2)国际共同因子项对中国CPI波动拥有较高的解释份额,国际经济因素对中国物价水平具有明显的外部冲击;(3)在2008年全球金融经济危机期间,国际共同因子项对中国货币供应量M_2的影响力度明显增加,可能是由同一时期中美两国M_2增长率关联程度迅速提高造成;(4)美国经济周期对世界经济周期具有主导作用。
- 杨子晖田磊
- 关键词：国际经济周期方差分解
