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广西教育厅科研项目(200602MS137)

作品数：2 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇建筑科学

主题

  • 2篇生灭过程
  • 2篇股价
  • 2篇成分股
  • 1篇证券
  • 1篇证券价格
  • 1篇几何布朗运动
  • 1篇价格波动
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇股票价格波动
  • 1篇持续性

机构

  • 2篇广西师范大学

作者

  • 2篇高劲

传媒

  • 1篇浙江金融
  • 1篇财会月刊（中...

年份

  • 2篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
生灭过程假设和股价相对偏差分析——以深成指成分股为例
2008年
本文以深证成分指数的所有成分股为样本,以相对偏差作为重要参数,通过实证研究发现非线性有界生灭过程模型比几何布朗运动模型能更好地描述股票价格的波动。
高劲
关键词：生灭过程持续性
生灭过程假设和股价相对偏差分析——以上证50指数成分股为例
2008年
何种随机过程能较好地捕述股票价格波动．是一个十分有意义的问题．1900年法国数学家巴施里耶（Bachelier．1900）提出，证券价格的变化可以看作是普通布朗运动，萨缪尔森在1965年（Samuelson，1965a，1965b）更进一步提出．股票价格的变化遵循几何布朗运动。此后，几何布朗运动成为经济学家描述股票价格变动所采用的基本模型。
高劲
关键词：生灭过程成分股股票价格波动几何布朗运动股价证券价格
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