湖北省教育厅人文社会科学研究项目(2009b297)
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- 一种用期货对利率风险进行套期保值的方法
- 2009年
- 基于久期的套期保值方法是对固定收益证券的价格变化进行套期保值的传统方法。然而,当利率变化较大时,该套期保值方法不是有效的。解决此问题的方法是,用两工具去既对固定收益证券的久期效应、又对凸度效应进行套期保值。本文提出一个这样的套期保值模型。数字模拟结果表明,本文提出的基于久期-凸度的套期保值方法,与Goodman-Vijayaraghavan套期保值方法及典型的单工具基于久期的套期保值方法相比较,套期保值效果要好得多。
- 张远为严飞
- 关键词：利率风险久期凸度期货套期保值
- 金融危机对中国银行体系稳定的影响研究
- 2009年
- 2007年4月发生的美国次贷危机随后升级演变为全球金融危机,这次金融危机将会对世界经济产生重要影响。研究这次金融危机对中国银行体系稳定的影响有着重要意义。文章在构建银行体系稳定性评估指标的基础上,从直接影响和间接影响两个方面分析这次金融危机对中国银行体系稳定的影响。认为,这次金融危机对中国银行体系的稳定无疑会产生不利,但影响有限,中国银行体系仍处于稳定范围之内。
- 张远为
- 关键词：金融危机银行体系稳定
