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中央高校基本科研业务费专项资金(DUT10RW423)

作品数：1 被引量：5H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇资产
  • 1篇资产负债
  • 1篇资产负债管理
  • 1篇组合优化
  • 1篇负债
  • 1篇负债管理

机构

  • 1篇大连理工大学

作者

  • 1篇迟国泰
  • 1篇吴灏文

传媒

  • 1篇系统工程学报

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于方向久期与凸度免疫的资产负债优化模型被引量：5
2012年
通过方向久期和方向凸度的免疫条件来控制资产配给中的利率风险,建立了银行资产负债组合优化模型.本文通过资产或负债价格对利率一阶导数受不同时段利率变动的影响而形成方向久期的思路,提出其二阶导数也受不同时段利率变动影响形成方向凸度的概念.通过资产或负债的凸度受不同时段利率变动的影响关系给出方向凸度的表达式,反映了即期利率及其变动对贴现现金流的影响,改变了现有研究忽略利率变化对凸度的影响的状况.通过方向久期和方向凸度的双重免疫建立优化模型,解决了无论利率在不同时段的变化量是否相同均可进行风险免疫问题.
吴灏文迟国泰
关键词：资产负债管理组合优化
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