国家自然科学基金(70771012)
- 作品数：11 被引量：75H指数：4
- 相关作者：王有贵李汉东李勇许研郭良鹏更多>>
- 相关机构：北京师范大学北京大学更多>>
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- 相关领域：经济管理理学交通运输工程自动化与计算机技术更多>>
- 收入流动性对收入不平等的影响被引量：2
- 2011年
- 虽然收入流动性在收入分配研究领域正在逐渐升温,但收入流动性对收入不平等的影响这一关键问题的研究不足。文章推导了Gini系数在绝对收入流动性矩阵中对应的表达式,分析了收入流动性矩阵对不平等程度的作用途径。并利用1998年-2002年的收入面板数据验证了该理论分析。实证分析表明,由于向收入高低两端流动的力量增长较快并在势头上超过了同样增长的向中等收入水平流动的力量,整体的收入不平等程度恶化了。
- 许研王有贵
- 关键词：收入流动性收入不平等GINI系数
- 存量流量一致性模型中的货币流通速度
- 本文检验了一个标准存量流量模型中货币流通速度的性质。存量流量一致性模型为后凯恩斯学派发展出来的经济模型,它从整体考察经济系统的运行,将经济系统分成家庭、厂商、私人银行、政府、中央银行等多个部门,建立资产负债表和交易矩阵表...
- 刘元生刘砾王有贵
- 关键词：货币流通速度
- 文献传递
- 中国股市波动测度实证研究被引量：1
- 2009年
- 提出了一种基于非参数波动测度的综合测度方法,该方法以已实现极差波动测度为基础,根据混合抽样模型(MIDAS)的思想,利用多元回归方法将基于高频数据的不同时间尺度的已实现极差波动测度组合成综合测度.通过对中国股票市场综合指数分析,发现利用综合测度方法可以更好描述高频数据的波动行为.
- 陆利桓李汉东
- 基于非参数波动测度的上海股票市场异质性研究被引量：1
- 2009年
- 利用非参数波动测度——已实现波动和已实现极差波动研究了上海股票市场的异质性现象,发现上海股票市场收益波动率的长记忆性主要是由短期交易者和长期交易者决定,并且已实现极差波动测度对股票收益波动的预测效果要好于已实现波动测度.
- 李阳泱李汉东
- 关键词：已实现波动长记忆性
- 关于Zipf-Mandelbrot律中参数ρ的一种解释被引量：2
- 2011年
- Zipf-Mandelbrot律S∝(r+ρ)-α是对Zipf律的改进,但是参数ρ的含义一直不清楚.本文直接生成符合Zipf-Mandelbrot律的随机数据序列,通过对比指出Zipf-Mandelbrot律是由系统规模约束造成的,参数ρ反映了数据的饱和效应.
- 唐莲王大辉
- 关键词：幂律分布
- 基于状态空间模型的中国房价变动的影响因素研究被引量：31
- 2011年
- 本文选择1999至2009年的中国房屋销售价格指数、GDP、货币供应量M2和人均可支配收入的季度数据作为研究样本,通过建立状态空间模型并运用卡尔曼滤波对其估计和分析,分别得到了以上因素对房价影响力的动态特性。由此得出的结论主要包括:人均可支配收入和货币供应量是长期内影响房价的两个主要因素,前者对房价的影响稳定而后者的影响波动较大,此外GDP是另一个对房价影响稳定但影响力稍弱的因素;在2009年中国总体房价快速上涨的过程中,货币供应量对房价的影响强度明显超过了其他两个因素。
- 李勇王有贵
- 关键词：房价人均可支配收入M2
- 企业战略风险的模糊评价模型被引量：16
- 2007年
- 基于战略风险管理的基本概念与内容,从战略风险评价角度出发,提出了一类企业战略风险的模糊评价方法.即通过分析比较传统概率风险测度的不足,将模糊评价方法用于战略风险的评价,以更能准确地反映和把握企业战略的风险程度.
- 李汉东
- 关键词：随机性不确定性
- 中国市场汇率变动与股票市场价格波动的相关性研究被引量：8
- 2008年
- 采用向量自回归VAR模型及协整检验等时间序列分析方法研究2005年人民币汇率制度改革后汇率变动与国内A股股票市场价格变动的关联效应,选取2005-07-21—2007-10-30间美元兑人民币汇率、上证综指及深证综指的日数据进行分析.结果发现我国外汇市场汇率变动与A股市场股指波动存在一定的正相关关系,汇率与A股市场股指波动均会受到前期汇率及其自身滞后项的较大影响,二者之间存在一种长期的均衡关系.
- 陈静李汉东
- 关键词：汇率VAR模型协整检验
- 凯恩斯乘数过程的三个图像
- 2011年
- 凯恩斯乘数理论几经修订,发展到现在已经出现了几种对乘数过程不同的描述.加之乘数理论本身也存在着定义含混不清、逻辑推导不严谨等问题,所以造成了人们对乘数过程的质疑或理解偏失.本文将已有的对凯恩斯乘数过程的描述归纳为三个图像,详细列出了每个图像不同的前提条件及变量之间的因果次序.发现现有的批判凯恩斯乘数的观点正是源于对这些图像的混淆,并针对由此造成的误解进行了澄清和批驳.
- 许研王有贵
- 中国房价与租赁价格关系研究被引量：3
- 2011年
- 利用1999～2009年中国房屋销售价格指数和房屋租赁价格指数季度数据,运用季节调整、协整检验、格兰杰因果检验及脉冲响应等方法,对房价与租金的关系进行了实证分析.研究表明,中国房价与租金不存在长期稳定的均衡关系,短期内房价变动不影响租金变动,而租金变动影响房价变动,但影响力有限.从需求面看,房价变动主要由投资和投机需求而非自住需求引起;租金上涨使部分有自住需求的人转向房屋购买,引起房价上涨,但此部分人不是买卖市场的主导者,所以影响力有限.
- 李勇邓晶王有贵
- 关键词：房价租金季节调整GRANGER因果检验脉冲响应
