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国家自然科学基金(11201421)

作品数:2 被引量:1H指数:1
相关作者:杨晓蓉更多>>
相关机构:浙江工商大学更多>>
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相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇金融稳定
  • 1篇分位数
  • 1篇分位数回归
  • 1篇NONCLA...
  • 1篇SERIES
  • 1篇BANACH...
  • 1篇波动率
  • 1篇WEIGHT...

机构

  • 1篇浙江工商大学

作者

  • 1篇杨晓蓉

传媒

  • 1篇Acta M...
  • 1篇金融

年份

  • 2篇2013
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
A Nonclassical LIL for Geometrically Weighted Series in Banach Space被引量:1
2013年
We consider efficient methods for the recovery of block sparse signals from underdetermined system of linear equations. We show that if the measurement matrix satisfies the block RIP with δ2s 〈 0.4931, then every block s-sparse signal can be recovered through the proposed mixed l2/ll-minimization approach in the noiseless case and is stably recovered in the presence of noise and mismodeling error. This improves the result of Eldar and Mishali (in IEEE Trans. Inform. Theory 55: 5302-5316, 2009). We also give another sufficient condition on block RIP for such recovery method: 58 〈 0.307.
Ke Ang FUXiao Rong YANGWei HUANG
基于分位数回归技术的金融市场稳定性研究
2013年
立足于我国金融市场发展特点,本文从收益波动率的视角重新定义金融稳定的内涵,利用分位数回归技术提出了具有普适意义的用于金融市场稳定性检验的模型。通过对上证市场历年稳定性情况进行实证检验分析,发现2002年以来上证市场开始由不稳定状态向着稳定状态发展,该结论也通过了模型的敏感性检验。此外,本文还探讨了“极端利好”消息在维护金融市场稳定过程中的重要作用并且验证金融危机之后我国政府出台的一系列救市政策积极正面的影响。
陈洁何春杨晓蓉
关键词:金融稳定分位数回归波动率
共1页<1>
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