国家自然科学基金(70771108)
- 作品数：12 被引量：70H指数：5
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- 零膨胀广义泊松回归模型与保险费率厘定被引量：17
- 2009年
- 在保险产品的分类费率厘定中,最常使用的模型之一是泊松回归模型.当损失数据存在零膨胀(zero-in flated)特征时,通常会采用零膨胀泊松回归模型.在零膨胀泊松回归模型中,一般假设结构零的比例参数φ为常数,不受费率因子的影响,这有可能背离实际情况.假设参数φ与费率因子之间存在一定关系,并在此基础上建立了零膨胀广义泊松回归模型,即Z IGP(τ)回归模型.通过对一组汽车保险损失数据的拟合表明,Z IGP(τ)回归模型可以有效地改善对实际数据的拟合效果,从而提高费率厘定结果的合理性.
- 徐昕袁卫孟生旺
- 关键词：零膨胀保险费率厘定
- 基于Copula逼近法的股指相依结构研究
- 2010年
- Copula在相依结构的研究中具有广泛的应用价值。对传统的Copula模型和Kallenberg提出的Copula逼近法进行了比较,并将其应用于中国股票指数数据的实证分析。结果表明:Copula逼近法可以较大程度地降低模型误差,从而改善Copula模型对中国股指相依结构的拟合效果。
- 孟生旺王博
- 关键词：COPULA相依性股指
- 过离散次数分布模型的尾部特征被引量：7
- 2009年
- 在保险精算和生物统计等领域,离散型次数分布模型的应用十分广泛.当实际数据的尾部较长(即过离散),且零点的概率较大时,许多模型的拟合效果往往欠佳.本文通过计算概率之比的极限和偏度系数,对混合泊松分布和复合泊松分布的右尾特征和零点概率进行了比较,给出了它们的尾部排列顺序,以及尾部长短与零点概率的关系,从而为模型的构造或选择提供了一种指导.本文最后应用一组实际数据说明了在构造或选择次数分布模型时如何考虑尾部特征,从而改善对实际数据的拟合效果.
- 孟生旺
- 基于伽玛与对数正态分布假设下的广义线性模型的比较和应用被引量：6
- 2010年
- 本文在假设每次损失金额的变异系数相同,且它们服从伽玛分布或对数正态分布的条件下,讨论了加法模型和乘法模型的参数估计和拟合优度检验,并应用一组实际损失数据对上述模型进行了实证比较。结果表明,对于一组特定的损失数据,对数正态分布假设下的广义线性模型可能优于伽玛分布假设下的广义线性模型。
- 钟桢孟生旺
- 关键词：伽玛分布对数正态分布广义线性模型
- 交强险双挂钩浮动费率模型被引量：2
- 2010年
- 自2006年7月1日交强险实施以来,机动车辆交通事故责任强制保险费率与道路交通事故和道路交通安全违法行为相联系的"双挂钩"制度备受各界关注.本文通过二元混合泊松分布给出了一个双挂钩浮动费率模型.实证结果表明,上海2007年施行的双挂钩浮动费率从精算公平的角度来看并没有多收保费,但相对全国统一的2007款浮动费率系统而言,平均费率要高20.48%.换言之,这两个费率浮动系统从长期来看都会导致平均保费水平下降,但全国统一浮动系统下降的幅度更大一些.
- 肖宇谷孟生旺
- 关键词：汽车保险BMS转移概率矩阵
- 交强险的经营结果和费率结构分析被引量：26
- 2008年
- 交强险自2006年7月1日实施以来,引起了社会各界的广泛关注,尤其是对交强险费率的讨论,一直没有间断。本文应用交强险第一个业务年度的财务数据,对交强险在各个地区和各个保险公司的经营结果进行了分析,指出了交强险费率结构存在的主要问题,即保险费率在不同地区和不同车辆类型之间不够公平,费率浮动办法尚存缺陷,并借鉴发达国家汽车强制保险的经验,提出了完善我国交强险费率结构的建议。
- 孟生旺
- 关键词：交强险利润保险费率奖惩系统
- 带免赔的奖惩系统的最优索赔策略被引量：2
- 2009年
- 在汽车保险的奖惩系统中加入免赔额,将有利于保证风险与保费的匹配,还可以减少小额损失带来的大量管理费用。本文应用马尔科夫最优化原理推广了汽车保险的最优索赔策略模型。根据我国现行的机动车辆保险条款,得到了加入免赔额时的最优索赔策略。
- 肖宇谷孟生旺
- 关键词：汽车保险奖惩系统免赔额
- 潜在因素模型在商业银行信用风险分析中的应用被引量：2
- 2009年
- 在评估商业银行整体信用风险时,债务人的信息一般不会传递到风险管理部门,导致在缺少违约数据时传统方法的分析十分复杂甚至难以进行。基于贝叶斯方法的潜在因素模型可以有效解决无法获得特定债务人信用质量的问题,并能够在宏观经济环境变动时准确评估违约风险强度变化,从而避免低估风险。利用MCMC模拟方法对商业银行数据的实证分析表明,潜在因素模型不仅推断方法及模拟途径简洁清晰,估计结果更加精确,而且在贝叶斯框架下具有较强的灵活性,适合在不同的数据约束条件下应用,便于国内风险分析人员采用。
- 丁东洋周丽莉
- 关键词：信用风险贝叶斯方法MCMC模拟
- 奖惩系统有限时间公平性研究被引量：1
- 2010年
- 每个保险公司都有自己的奖惩系统(BMS),其主要目的是保证缴纳保费的公平性,即每个投保人所交纳保费与其本人的风险成比例。由于汽车保险是以汽车为标的,而汽车使用年限相对较短,为此,本文从有限时间角度利用单位风险所需缴纳保费为标准,讨论了原华泰公司奖惩系统的公平性。并利用数值方法,研究了不同风险下奖惩系统的有限时间效率。
- 李俊海
- 关键词：奖惩系统
- 非寿险分类费率模型的比较研究和实证分析被引量：5
- 2011年
- 非寿险分类费率的厘定通常采用的方法有单项分析法、最小偏差法和广义线性模型,特别是后面两种方法在非寿险实务中应用十分广泛,精算文献中对这两种方法的理论和应用研究也较多,但对二者的比较研究较少。本文首先对最小偏差模型和广义线性模型进行了简要介绍,之后对这两种分类费率模型进行了系统的比较研究,总结了它们各自的优缺点以及二者之间的一些等价关系,最后通过一组实际的汽车保险数据讨论了它们的应用。
- 罗妍孟生旺
- 关键词：广义线性模型
