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苏州市职业大学青年教师科研启动基金(2011SZDQ26)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇信用
  • 1篇信用违约
  • 1篇信用违约互换
  • 1篇约化模型
  • 1篇违约
  • 1篇违约互换
  • 1篇传染

机构

  • 1篇苏州市职业大...

作者

  • 1篇徐亚娟

传媒

  • 1篇经济数学

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
约化模型中含有对手风险的信用违约互换定价被引量：1
2013年
在约化模型中研究了含有对手风险的信用违约互换的定价问题.通过构建信用违约互换买方、卖方和参考资产之间的衰减传染结构,借助于测度变换的方法分别导出了含有单边和双边对手风险的信用违约的定价表达式.
徐亚娟
关键词：信用违约互换约化模型
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共1页<1>
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