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陕西省教育厅自然科学基金(2010HK914)
作品数:
2
被引量:1
H指数:1
相关作者:
李伟
李晋枝
乔克林
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相关机构:
中央民族大学
延安大学
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发文基金:
陕西省教育厅自然科学基金
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相关领域:
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2011
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随机利率下附有赎回条款的可转换债券的鞅定价
2011年
从定量的角度分析了随机利率下有赎回条款的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
李伟
李晋枝
关键词:
可转换债券
随机利率
ITO公式
赎回条款
GIRSANOV定理
随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价
被引量:1
2011年
从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
李伟
李晋枝
乔克林
关键词:
可转换债券
随机利率
ITO公式
GIRSANOV定理
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