广西壮族自治区自然科学基金(2012GXNSFAA053004)
- 作品数：6 被引量：11H指数：3
- 相关作者：张军舰晏振詹欢黄运生胡志明更多>>
- 相关机构：广西师范大学开封文化艺术职业学院上海财经大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- VaR和ES的贝叶斯经验似然估计被引量：2
- 2016年
- 风险价值(VaR)和预期亏损(ES)能较好地度量金融投资组合的最大损失,研究其估计具有重大意义。本文利用贝叶斯经验似然方法对VaR和ES进行估计,理论上讨论了该估计的相合性和渐近正态性。模拟结果显示,在合适的先验信息下,本文所提出的估计具有一定的优势,有较好的应用前景。
- 张军舰赖廷煜杨晓伟
- 基于垂直密度表示的经验欧氏拟合优度检验被引量：2
- 2013年
- 本文利用经验欧氏似然方法和垂直密度表示(VDR)构造一类新的拟合优度检验,并讨论在简单零假设下,检验统计量的极限分布;然后利用极大似然估计所得的参数估计量构造复合零假设下的检验函数,并讨论其极限性质;最后把所得的检验与传统变量分组方式所得到的检验进行功效模拟比较。模拟结果显示:使用VDR分组方式求得的经验欧氏似然检验在大多数情况下都比传统变量分组方式得到的检验的功效要高,在应用上更具有推广价值。
- 张新成张军舰詹欢
- 关键词：拟合优度检验经验欧氏似然
- 基于经验欧氏似然的拟合优度检验被引量：5
- 2012年
- 本文借助经验欧氏似然构造一类新的拟合优度检验,并讨论在简单零假设下,检验统计量的极限分布;然后利用极大似然估计所得的参数估计量构造复合零假设下的检验函数,并讨论其极限性质;最后把所得的检验与已有的Pearsonχ2检验和KS检验进行模拟比较,模拟结果显示基于经验欧氏似然的检验比其他的检验有相对的优势:功效较高、计算简单等,在应用上更具有推广价值。
- 张军舰詹欢晏振
- 关键词：经验欧氏似然拟合优度检验
- 平衡增加的经验欧氏似然被引量：3
- 2014年
- 经验(欧氏)似然方法是近年来非常流行的一种非参数统计方法.针对经验(欧氏)似然的凸包限制和计算复杂问题,本文借助:Emerson和Owen(2009)所提出的平衡增加思想对经验欧氏似然进行修正,得到了平衡增加的经验欧氏似然.随后论文从理论和模拟两个方面进行了研究.理论上给出了该方法与经验欧氏似然检验函数之间的联系,即在固定的样本量n下随着添加点位置的连续变化,检验方法可以从简单的均值增加经验欧氏似然变化到经验欧氏似然检验;模拟结果显示,适当选取调整因子,平衡增加的经验欧氏似然相对于(调整)经验欧氏似然而言,在大多数情况下,其分布更接近于对应的极限分布.
- 申群海黄运生张军舰
- 关键词：经验欧氏似然
- 调整经验欧氏似然及其性质被引量：3
- 2017年
- 经验(欧氏)似然是近年来非常流行的非参数统计方法之一,但其存在凸包限制和计算复杂等不足之处.针对此不足,CHEN等人(2008)给出调整经验似然.本文借助此想法,给出调整经验欧氏似然方法,进而讨论其相应的统计性质.理论结果显示,调整经验欧氏似然有与经验欧氏似然完全类似的性质;模拟结果显示,在某些情况下(如二维情况),调整经验(欧氏)似然所得的区间估计具有较好的覆盖率.此外,调整经验欧氏似然的思想和计算都比较简单.从实用角度看,具有较高的推广价值.
- 胡志明晏振张军舰
- 关键词：凸包
- 最小加权KS估计被引量：1
- 2012年
- 本文对一类加权KS(Kolmogorov and Smirnov)泛函,给出最小加权KS估计方法;讨论该估计的存在性、相合性以及稳健性等统计性质,为进一步讨论复合零假设下的拟合优度检验提供一定的理论基础。
- 张军舰杨秀芹
- 关键词：相合性稳健性
