国家自然科学基金(10962001)
- 作品数：3 被引量：4H指数：1
- 相关作者：刘焕文殷丽霞刘利斌何崇南黄聪更多>>
- 相关机构：广西民族大学池州学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金广西研究生教育创新计划广西省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 不可约Z-矩阵最小特征值的数值算法被引量：2
- 2010年
- 首先给出了不可约非负矩阵最大特征值的上下界。然后利用相似变换构造了一列相似矩阵,从而得到不可约非负矩阵最大特征值的逐步压缩的一列上下界,其极限为所要求的最大特征值。最后利用Z-矩阵与非负矩阵的关系,给出了计算不可约Z-矩阵最小特征值的一个新算法。理论上给出了收敛性证明。该算法迭代过程简单,不用计算逆矩阵,从而计算量小,占用内存少。数值实验的结果表明该算法具有可行性和有效性。
- 刘利斌刘焕文殷丽霞
- 关键词：非负矩阵Z-矩阵不可约最小特征值收敛率
- 二阶奇异摄动问题的高阶有限体积法被引量：1
- 2009年
- 建立一种奇异摄动两点边值问题数值求解的高阶Hermite型有限体积法,给出该体积法的1个简单的计算格式,在较弱的条件下得到最佳阶的一致收敛性估计,并用数值实验验证该有限体积法的合理性和方法的有效性.结果表明,有限体积法和Galerkin方法几乎具有相同精度,最优收敛阶的实际值与理论值很接近.
- 何崇南
- 关键词：奇异摄动问题有限体积法
- 美式期权定价问题罚函数法的欧拉-拉格朗日分裂格式被引量：1
- 2010年
- 在求解多资产美式期权定价问题罚函数法的差分格式中首次引入欧拉-拉格朗日分裂技巧,使得在欧拉步中含罚函数项的方程可以准确求解,从而更好地解决了数值计算中期权值必须大于等于收益函数的问题.其次,在拉格朗日步中采用Crank-Nicholson格式,使得整体数值解的精度达到O(Δt2+h2).最后分别计算了单资产和多资产两个数值算例,数值结果均验证了新方法的有效性.
- 刘焕文黄聪
- 关键词：美式期权罚函数法
