教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(11JJD790004)
- 作品数：5 被引量：34H指数：3
- 相关作者：曾燕郭延峰张玲郭楠张宁更多>>
- 相关机构：中央财经大学中山大学广东金融学院更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学理学更多>>
- 基于价格调整的长寿风险自然对冲策略被引量：3
- 2015年
- 在长寿风险对冲框架下,通过引入外生的产品价格,构建了基于价格调整的自然对冲模型。首先运用最优化理论得到了模型最优产品配比的解析式,然后在实际的销售配比与模型的最优配比相等的约束下,推导出了寿险产品和年金产品的最优定价。该定价能够使得模型的最优配比真正被实现,即销售的配比刚好是使产品组合长寿风险最小化的最优配比。最后通过数值算例,阐述了基于价格调整的自然对冲策略的效果,并进一步分析了利率、承保年龄、性别等因素对自然对冲策略的影响。
- 曾燕曾庆邹康志林
- 关键词：长寿风险
- 高校青年教师教学能力和科研能力关系的实证研究被引量：8
- 2014年
- 本文对普通高等院校中青年教师教学能力和科研能力之间的关系进行了实证分析,其中教学能力既包括本科生教学能力也包括研究生教学能力。实证结果表明,青年教师的本科生教学能力和科研能力并没有显著的相关关系,同时研究生教学能力和科研能力也仅仅具有很弱的负相关性,而进一步的回归分析否定了两者的显著相关关系。这从一定程度说明传统的"科研能力强,教学能力也一定强"的论断有失偏颇。其结果还进一步说明,目前的考核体系以及岗位管理方面存在一些深层次问题,亟须改进。
- 张宁郭楠
- 关键词：教学能力
- 方差保费准则下的最优脉冲控制被引量：2
- 2013年
- 本文研究保险公司在有再保险控制下的最优脉冲分红问题.对保险公司的理赔损失,假定有两家再保险公司参与分保,且保险公司与两家再保险公司采取不同参数下的方差保费准则.进一步,假定保险公司有股东红利分配,且每次分红有固定交易费和比例税收,即脉冲分红.在扩散逼近模型下,本文应用随机动态规划方法研究破产前的最大期望折现分红,给出值函数的解析表达式,进而获得最优再保险策略和分红策略的具体形式.
- 孟辉
- 关键词：再保险策略JACOBI
- 异质信念、生存条件及市场影响力被引量：6
- 2015年
- 通过构建异质信念下的资产定价模型,分析了异质信念对资产价格以及交易量的影响,并且给出了投资者在市场中的生存条件.研究结果表明投资者对未来资产回报的预期越准确则对资产价格的影响越大,并可能最终占有整个市场而将其他投资者从市场中逐出.但是这个选择过程是漫长的,当考虑短期投资定价问题时,异质信念是影响市场的重要因素,异质信念的存在是市场交易的基础,投资者财富和信念的变化影响着资产价格的变化,而此时如果只考虑预期较准确的投资者的作用,则有可能导致偏颇甚至错误的结论.
- 郑敏
- 关键词：异质信念资产定价交易量
- 基于长寿风险与OLG模型的延迟退休决策被引量：15
- 2013年
- 运用两期Overlapping-Generation(OLG)模型,在宏观经济框架下,考虑长寿风险暴露下延迟退休对个人与社会整体效用所产生的影响;并通过模拟比较分析发现,在长寿风险暴露下,延迟退休是个人的最优决策,同时也使得社会效用最大化。建议政府适当放松固定退休制度,改为弹性退休制度。
- 曾燕郭延峰张玲
- 关键词：长寿风险OLG模型延迟退休效用最大化
