山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目(20083006)
- 作品数：9 被引量：47H指数：4
- 相关作者：刘维奇李继红陈琳邢红卫赫英迪更多>>
- 相关机构：山西大学茂名职业技术学院长治学院更多>>
- 发文基金：山西省高等学校人文社会科学重点研究基地项目教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 批到达M/G/1重试排队的队长的尾渐近
- 2013年
- 用随机分解法研究成批到达服务时间为次指数分布的重试排队中队长的尾行为,得到了该系统与其相应的标准排队系统队长尾分布的关系;对次指数尾,结果也能用于正则变化尾,进而得到正则变化尾渐近.
- 王颖俐刘维奇李继红
- 关键词：重试排队随机分解正则变化
- 重尾分布族及其关系图被引量：22
- 2009年
- 归纳了在文献中出现的重尾分布的概念和各类分布族,研究了重尾子族的特征及其相互关系,试图利用文图(Venn diagrams)直观给出重尾子族之间的关系.
- 陈琳刘维奇
- 关键词：重尾分布
- 重尾分布的尾部指数估计及沪深股市实证分析被引量：4
- 2011年
- 重尾分布尾部指数α的估计依赖于样本中所用顺序统计量个数k的选取.本文介绍了估计α时选择k的两类不同的方法:Sum-plot方法和Bootstrap方法,并对Hall提出的Bootstrap方法作了改进,称为M-Bootstrap方法.本文利用上述方法对已知分布进行Monte-Carlo模拟,研究它们的可行性,然后对上海和深圳两市股指数据进行了实证分析.计算结果表明,上海和深圳股指收益率具有重尾性.是右偏态的,右尾厚于左尾.通过几种方法计算的结果比较发现Sum-plot方法和M-Bootstrap方法在估计重尾指数上精确性较高一些,而且不受异常值的影响.
- 刘维奇赫英迪陈琳
- 关键词：重尾分布BOOTSTRAP方法
- 基于Geom/G/1休假排队的顾客止步策略研究
- 2013年
- 将决策行为引入排队模型中,以顾客追求利益最大化为出发点,研究空竭服务、多重休假Geom/G/1排队模型中顾客的优化止步策略.在不可见排队的前提下,基于"收益-成本"结构,采取均值分析的方法,构建顾客个人和顾客总体的收益函数,进而,在不同参数范围内,分析并确定出顾客均衡策略和社会最优策略.最后,通过数值模拟完善结论.
- 刘维奇姚军燕李继红
- 关键词：休假排队
- Geo/G/1重试排队队长的尾渐近
- 2011年
- 利用随机分解法研究离散时间Geo/G/1重试排队队长的尾行为.通过对服务时间具有有限指数阶矩的离散时间Geo/G/1重试排队进行分析,利用稳态队长的几何尾渐近结果,得到该排队系统稳态队长尾分布与其相应的标准排队系统稳态队长尾分布的关系;再基于离散时间排队与连续时间排队的近似关系,进一步将结果应用到连续时间M/G/1重试排队.
- 王颖俐李继红刘维奇
- 关键词：重试排队随机分解
- 重尾指数估计中阈值k的简便优化估计被引量：8
- 2010年
- 重尾分布在风险管理和金融领域有极为重要的应用价值.提出了一种选取重尾指数估计阈值k的解析方法,称为简便优化估计.并且利用Hill估计和已知重尾分布进行Monte-Carlo模拟,发现简便优化方法与Sum-plot方法和Bootstrap方法具有同样的精确性与稳健性,三种方法都能得到令人满意的结果.简便优化方法在精确性方面似乎略占优势,计算方法简单,且不受分布类型和重尾指数范围的影响,在分布为Pareto型时基于简便优化方法的Hill估计依然具有相合性.
- 刘维奇邢红卫
- 关键词：BOOTSTRAP方法相合性
