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浙江省哲学社会科学规划课题(07CGLJ009YBG)

作品数：2 被引量：5H指数：1
相关作者：陈荣达马庆国孙元更多>>
相关机构：浙江财经学院浙江大学更多>>
发文基金：浙江省哲学社会科学规划课题中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇期权
  • 1篇衍生交易
  • 1篇市场风险度量
  • 1篇期权组合
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇期权
  • 1篇金融
  • 1篇金融衍生
  • 1篇金融衍生交易
  • 1篇回报
  • 1篇汇率
  • 1篇交易
  • 1篇厚尾
  • 1篇风险度
  • 1篇CARLO模...
  • 1篇MONTE

机构

  • 2篇浙江财经学院
  • 1篇浙江大学

作者

  • 2篇陈荣达
  • 1篇孙元
  • 1篇马庆国

传媒

  • 1篇经济学动态
  • 1篇管理工程学报

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
期权组合市场风险度量模型研究综述被引量：1
2008年
期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型,近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评,并对这些模型进行了归类总结。最后,提出了期权组合市场风险度量模型的展望。
陈荣达
关键词：期权组合市场风险度量金融衍生交易
基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型被引量：4
2009年
为了克服多元厚尾分布情形下的非线性VaR数值计算的困难,本文将重要抽样技术发展到多元t-分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型中,通过对市场变量回报分布进行概率测度的指数变化,在相应区域产生更多的样本,使得该情形下不再是稀有事件Monte Carlo模拟,从而减少Monte Carlo模拟计算工作量,更精确地估计出组合的损失概率。数值结果表明该算法比常用Monte Carlo模拟法的计算效率更有效,且能很大程度上减少所要估计的损失概率的方差。
陈荣达马庆国孙元
关键词：外汇期权MONTECARLO模拟
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