广西壮族自治区自然科学基金(0481021)
- 作品数：5 被引量：7H指数：2
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- 基于期货与期权的套期保值策略
- 2007年
- 人们在交易现货时,时刻受到价格风险的冲击,使用套期保值策略可以有效地规避这种现货价格风险。套期保值策略是使用期货工具对将来交易现货的价格风险进行对冲,或者使用期权工具改变将来交易现货时出现的不利局面。人们以期货作为工具进行套期保值研究较多,1979年Ederington提出了最小方差法。近年来国内学者又提出了最大效用套期保值和组合套期保值。然而,对使用期权作为工具进行套期保值的研究比较少。本文研究同时使用期货和期权两种工具共同对现货进行套期保值,规避在将来进行现货交易时所遇到的现货价格风险。
- 谭光兴林孝贵
- 关键词：套期保值策略期权现货交易价格风险组合套期保值最小方差法
- 期权套期保值的统计分析
- 2007年
- 研究期权套期保值策略,以方差作为套期保值的风险,建立保值风险最小模型和收益最大风险最小模型,求出最优套期比,并且用统计指标进行评价。把结果应用于企业实际,使投资者更好地规避现货价格风险。
- 谭光兴林孝贵
- 关键词：现货期权套期保值
- 期权收益与期权标的资产价格关系的研究被引量：4
- 2005年
- 在欧式期权中,设期权标的资产价格遵循几何布朗运动,研究期权收益与期权标的资产价格的函数关系,以及线性相关程度等问题,以便更好地掌握期权的内部关系,为期权的理论研究和实际应用提供参考。
- 林孝贵卢珍菊甘平
- 关键词：欧式期权期权收益
- 最大收益最小风险期权套期保值策略被引量：2
- 2007年
- 林孝贵
- 关键词：套期保值策略期货套期保值最小方差法金融工具组合套期保值
- 期货套期保值,期权套期保值和贡献率被引量：1
- 2007年
- 用方差来度量期货、期权套期保值的风险,求出风险最小的套期比和期货和期权在组合套期保值中的贡献率,使企业能够根据贡献率的大小应用这些套期保值策略规避现货交易的风险,稳定企业的收入。
- 谭光兴林孝贵
- 关键词：期货期权套期保值贡献率
