国家自然科学基金(71101075)
- 作品数：5 被引量：5H指数：2
- 相关作者：汪卢俊谢姗张晓峒陈雄强苏东海更多>>
- 相关机构：南开大学渤海银行中国人民银行更多>>
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- 我国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性特征:1990—2012
- 2014年
- 笔者运用我国1990年1月至2012年12月CPI的月度环比数据,基于两区制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同时考察了通货膨胀以及通货膨胀不确定性的非线性变化特征,并借助Granger因果检验分析了通货膨胀与通货膨胀不确定性的关系。研究结果表明,样本期内,我国通货膨胀呈现显著的非线性平滑转移特征,而通货膨胀不确定性则具备明显的门槛GARCH效应。同时,通货膨胀对通货膨胀不确定性存在单向的影响关系,表明央行可以通过控制通货膨胀间接控制通货膨胀不确定性。
- 汪卢俊谢姗宗振利
- 关键词：通货膨胀通货膨胀不确定性
- 人民币外汇市场的弱式有效性研究——基于样本外预测的检验被引量：3
- 2014年
- 本文建立LSTAR模型描述人民币对美元、欧元以及日元汇率收益率的非线性动态特征,在此基础上借助滚动分析进行样本外预测,通过对比LSTAR模型与鞅假设下的预测效果,对人民币外汇市场的弱式有效性进行检验。研究发现,2005年7月25日汇改之初,人民币对美元外汇市场并非弱式有效市场,2010年6月19日进一步推进人民币汇率形成机制改革后,市场有效性增强,逐渐达到弱式有效市场。但人民币对欧元和日元外汇市场至今仍未达到弱式有效市场。同时,经济意义上的证据也支持这一结论,随着汇改的推进,美元套汇的可能性很小,但欧元以及日元套汇的空间依旧存在。研究结果表明外汇市场的有效性仍有待增强,人民币汇率形成机制仍需进一步完善。
- 汪卢俊谢姗
- 关键词：人民币汇率有效市场假说
- 中国消费物价指数月度数据的结构分析
- 2011年
- 文章研究了我国1990年至2010年消费物价指数月度数据的结构特点。研究发现，在整个日寸段内CPI存在明显的结构不稳定性。以2004年为拐点，CPI的季节特征发生了明显的变化，春节对CPI的影响也由不显著变为显著。对季节调整的CPI进行结构分析的结论表明，随机趋势成分、二阶自回归成分以及结构突变很好地解释了CPI的长期变化趋势和周期特征。
- 苏东海王群勇
- 关键词：CPI季节调整
- 本地市场效应的细分检验及区域经济增长
- 2014年
- 文章利用2007年区域间投入产出表对我国区域制造业的总需求、中间需求、最终需求和出口是否存在本地市场效应进行细分检验。结果表明,我国区域制造业的出口不存在本地市场效应,中间需求和最终需求都存在显著地本地市场效应,加入地区禀赋的控制变量后,中间需求和最终需求的本地市场效应依然显著。可见,我国要素市场和产品市场的异质性需求在促进我国区域经济增长方面具有重要作用,针对促进我国区域经济增长方面,提出了扩大内需、调整出口贸易方式和兼顾要素市场及产品市场发展的政策建议。
- 汪卢俊李京晓
- 关键词：本地市场效应区域经济增长
- 我国居民消费的增长与波动——基于季节调整方法被引量：2
- 2012年
- 文章根据日销售额的节假日特征,提出我国居民消费序列季节调整的新方案,并运用季节调整结果分析我国居民消费的增长和波动。研究表明:在新方案中增加移动假日效应和工作日效应后,不仅能充分提取原始序列的季节成分和节假日效应成分,而且可以有效监测居民消费的增长和波动。原始序列的分解结果表明,我国居民消费的趋势循环成分持续稳步增长、季节波动模式基本保持稳定、不规则成分平稳随机变动。基于新季节调整方案得到的环比数据可以及时发现经济指标的转折点,因此更适宜于对居民消费进行实时监测。
- 陈雄强张晓峒
- 关键词：居民消费季节调整
