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山东省研究生教育创新计划(SDYY11027)

作品数：3 被引量：3H指数：1
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相关机构：山东科技大学更多>>
发文基金：山东省研究生教育创新计划山东省优秀中青年科学家科研奖励基金更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇破产
  • 2篇破产概率
  • 1篇年金
  • 1篇企业
  • 1篇企业年金
  • 1篇注记
  • 1篇相依风险
  • 1篇相依风险模型
  • 1篇经典风险模型
  • 1篇局部解
  • 1篇分布族
  • 1篇复合POIS...
  • 1篇HJB方程
  • 1篇V

机构

  • 3篇山东科技大学

作者

  • 2篇赵明清
  • 2篇吕东东
  • 1篇管伟青
  • 1篇李发高
  • 1篇高井贵
  • 1篇牛铭

传媒

  • 1篇佳木斯大学学...
  • 1篇经济数学
  • 1篇数学计算（中...

年份

  • 3篇2013
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
关于经典风险模型破产概率及其局部解的一个注记
2013年
利用梯高分布工具和等价量性质，得到了经典风险模型在调节系数不存在且索赔额分布F∈S^＊（v）（v〉0）时破产概率及其局部渐进解的相关定理，克服了已有文献中十分繁杂的论证过程．作为特例，当索赔额服从广义逆高斯分布时，给出了破产概率及其局部解的渐进结果．最后，对影响破产概率及其局部渐进解的一些参数进行了数值分析。
吕东东赵明清高井贵
关键词：破产概率
一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率被引量：3
2013年
研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer-Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.
吕东东赵明清李发高
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程破产概率
具有最小保证企业年金的最优投资与定价
2013年
假设在员工在退休前进行风险投资,退休后不再进行风险投资.本文首先利用HJB方程求出了企业员工在退休前的最优投资策略,并依照此策略进行风险投资,求得投资基金的积累值,并以此进行最小保证年金的定价.
牛铭管伟青
关键词：HJB方程
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共1页<1>
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