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广东省自然科学基金(8151032001000006)

作品数：16 被引量：74H指数：5
相关作者：邱德华刘湘云彭大衡吕杏高明瑞更多>>
相关机构：广东商学院武汉大学广东财经大学更多>>
发文基金：广东省自然科学基金广东省哲学社会科学“十一五”规划项目中国博士后科学基金更多>>
相关领域：经济管理理学文化科学社会学更多>>

文献类型

  • 15篇中文期刊文章

领域

  • 8篇经济管理
  • 7篇理学
  • 1篇建筑科学
  • 1篇社会学
  • 1篇文化科学

主题

  • 4篇收敛性
  • 3篇随机变量阵列
  • 3篇加权乘积和
  • 3篇股票
  • 3篇股票市场
  • 3篇NOD
  • 3篇KMV模型
  • 3篇乘积和
  • 2篇定理
  • 2篇信用
  • 2篇银行
  • 2篇商业银行
  • 2篇石油
  • 2篇实证
  • 2篇实证分析
  • 2篇完全收敛性
  • 2篇违约
  • 2篇金融
  • 2篇加权
  • 2篇加权和

机构

  • 14篇广东商学院
  • 2篇武汉大学

作者

  • 5篇邱德华
  • 4篇彭大衡
  • 4篇刘湘云
  • 2篇高明瑞
  • 2篇吕杏
  • 2篇甘师信
  • 1篇王海燕
  • 1篇朱春明
  • 1篇张聪宇

传媒

  • 2篇广东金融学院...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇应用数学
  • 1篇数学杂志
  • 1篇武汉大学学报...
  • 1篇湖南师范大学...
  • 1篇统计与信息论...
  • 1篇Journa...
  • 1篇广东商学院学...
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇经济数学
  • 1篇南京邮电大学...
  • 1篇沈阳工业大学...
  • 1篇现代物业（中...

年份

  • 6篇2011
  • 3篇2010
  • 6篇2009
共 16 条 记 录，以下是 1-10
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排序方式：
美国国债市场与石油期货市场尾部相关性分析——基于Copula函数的视角被引量：5
2011年
分别利用单参数和双参数的阿基米德族Copula函数对美国国债市场与纽约石油期货市场之间的尾部相关性进行分析,并与美国股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性进行比较。实证分析结果表明,在描述美国国债市场、股票市场与石油期货市场之间的尾部相关性方面,双参数的阿基米德族Copula函数具有更好的拟合效果;美国国债市场与石油期货市场之间具有非对称的尾部相关性,上尾相关性虽然很小,但比下尾相关性大,下尾相关系数几乎为零。
刘湘云高明瑞
关键词：COPULA函数国债市场股票市场石油期货市场标准普尔500指数
基于改进的KMV模型的贷款组合管理研究被引量：6
2009年
借助投资组合理论,建立了贷款组合的不允许卖空的均值-方差(M-V)模型。为完成模型参数的估算,在假定企业价值V的log-收益率服从快速扩散过程的条件下,借助欧式看涨期权定价公式和Merton的分析框架,通过改进信用风险度量的KMV模型,对贷款的理论预期违约率和违约损失率给出了显式的计算公式;用企业资产收益之间的相关性代替两笔贷款收益的相关系数,可进一步得到更具体的贷款组合管理算例。
彭大衡
关键词：贷款组合KMV模型预期违约率
基于变结构Copula模型的金融危机传染效应实证分析——以中美股票市场为例被引量：6
2010年
为检验美国金融危机的传染效应,根据中美股市指数日收益率,进行Granger因果检验,并运用变结构Copula模型实证分析金融危机前后美国股市和中国股市的相关性变化。结果表明:美国金融危机加大了中美两国股市的相关性,但影响程度呈现出阶段性变化。在危机发生后的第一阶段美国金融危机对中国股市存在传染效应,在金融危机发生后的第二和第三阶段传染效应没有证实。
刘湘云高明瑞
关键词：美国金融危机传染效应
NOD随机变量阵列加权乘积和的强极限定理被引量：2
2009年
本文研究了行为NOD随机变量阵列加权乘积和的完全收敛性和强稳定性,推广和改进了文献[1]和[2]在NA情形时的结果以及[4]在独立同分布情形时的结果.
邱德华
关键词：加权乘积和强稳定性
B值随机元序列加权和的强收敛性
2011年
本文研究了B值随机元序列加权和的强收敛性.利用Banach空间的几何性质(p型或p阶光滑),在较弱的条件下得到了B值随机元序列加权和的强大数律,这些结果推广和改进了已知的一些文献中相应的结论.
邱德华甘师信
关键词：B值随机元强收敛性
ρ混合随机变量加权和的收敛性被引量：8
2011年
该文研究了ρ混合随机变量加权和的强大数律及完全收敛性,获得了一些新的结果.该文的结果推广和改进了Bai等及Baum等在i.i.d.情形时相应的结果,也推广和改进了Volodin等在实值独立时相应的结果.该文还得到了一关于任意随机变量阵列加权和的完全收敛性定理.
邱德华
关键词：加权和收敛性
商业银行利率风险暴露——基于中国的银行数据的实证分析被引量：1
2009年
随着利率市场化程度越来越深，商业银行利率风险暴露已成为大量经验研究的主题。对中国四大国有银行和10家股份制银行2000～2006年间财务数据进行实证分析的结果表明，银行股权收益与未预期的利率变化存在显著负相关关系；银行利率风险暴露水平与银行规模大小并不存在稳定的相关性。同时，单个银行的利率风险水平与银行特征比率密切相关。其中银行股权收益的利率敏感性与权益资产比、贷款占资产的比率和企业存款占比存在正相关关系，与非利息收入占比存在负相关关系：总之，银行利率风险暴露程度受银行特征比率影响。
刘湘云吕杏
关键词：商业银行
国际石油价格波动对中国股票市场的风险溢出效应被引量：16
2011年
由于交易时间上的不对称,采用非对称性调整方法对上证指数进行了滞后1期的调整,在此基础上,对非对称性调整前后的数据分别采用了Granger因果关系检验、向量自回归(VAR)模型、脉冲响应函数(IRF)、预测误差方差分解(FEVD)的方法以及MGARCH-BEKK(1,1)模型对纽约商业交易所(NYMEX)的西德克萨斯州中质油现货价格日对数收益率和上证指数日对数收益率之间的均值溢出效应和波动率溢出效应进行分析研究。研究结果表明,总体来说,两市收益率之间的风险溢出效应十分微弱和不稳定,但从2007年开始,这种风险溢出效应变得更显著,主要表现在WTI原油市场对上证指数具有"正的均值溢出效应"和"正的波动率溢出效应"。
刘湘云朱春明
关键词：石油价格股票市场风险溢出效应
NOD随机变量序列加权乘积和的强大数律
2011年
利用乘积和的一表示定理和NOD(negatively orthant dependent)随机变量的性质,在较一般的条件下,得到了不同分布的NOD随机变量序列加权乘积和的强大数律,推广和改进了已知的一些文献中相应的结论.
邱德华甘师信
关键词：加权乘积和强大数律
Complete Convergence for Weighted Sums of Arrays of Rowwise Negatively Associated Random Variables被引量：1
2010年
In this paper we obtain theorems of complete convergence for weighted sums of arrays of rowwise negatively associated (NA) random variables. These results improve and extend the corresponding results obtained by Sung (2007), Wang et al. (1998) and Li et al. (1995) in independent sequence case.
De Hua QIU
关键词：随机变量阵列加权和完全收敛性逐行收敛性定理
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