上海市哲学社会科学规划课题(2010BJB004)
- 作品数：4 被引量：24H指数：1
- 相关作者：吴贤毅俞雪梨温利民郝瑞丽更多>>
- 相关机构：华东师范大学上海金融学院江西师范大学更多>>
- 发文基金：上海市哲学社会科学规划课题国家自然科学基金江西省教育厅青年科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- RBNS的线性预测模型被引量：1
- 2011年
- 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的汇总,它们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.本文提出了一个基于个体数据的线性预测模型,该模型不需要对数据的矩的具体形式进行假设,更不需要对数据的分布进行假设,而只需假设个体索赔数据的前两阶矩存在,具有适用范围广,简单易操作等特点.在文章的最后,通过随机模拟把提出的方法与著名的链梯法进行了对比,模拟结果显示,本文提出的方法是行之有效的.
- 俞雪梨吴贤毅
- 关键词：准备金链梯法
- 指数保费原理下的经验厘定被引量：23
- 2011年
- 在经典的信度理论中,信度保费是在净保费原理下得到的.但是,保险商业中,保险公司要求制定的保费必须适用于某合适的保费原理以适应具体的保险商业的需要.本文建立了指数保费原理下的完全经验厘定模型,得到了风险保费的信度估计和经验Bayes信度估计,并讨论了结构参数的估计及其性质.最后证明了多合同模型的经验Bayes信度估计的渐近最优性.
- 温利民吴贤毅
- 关键词：信度估计相合性
- 基于标值Cox过程的个体索赔准备金模型
- 2016年
- 传统的准备金方法都是基于聚合数据的,聚合数据是个体数据的简单汇总,他们丢失了许多有用信息,影响了准备金预测的准确性.为了准确预测准备金,精算学研究者发展了基于标值Poisson过程的个体索赔模型.然而索赔的发生使用Poisson过程来刻画往往与现实情况不符,因此本文提出了一个基于标值Cox过程的个体索赔模型,并研究了此模型下的准备金预测方法.本文的模型和传统的聚合索赔模型相比,使用了更为完整的信息,和已经存在的标值Poisson个体索赔模型相比,由于Cox过程中随机强度的引入,使得模型有了更强的现实刻画能力.这些都将使得准备金的预测更为准确.
- 俞雪梨郝瑞丽
- 关键词：准备金
- 基于贝叶斯方法的保费计算的稳健性质(英文)
- 2015年
- 探讨了3类关于保费计算原理的相关问题.首先,结合贝叶斯方法和损失原理定义了贝叶斯保费;然后,研究了2类保费计算原理的稳健性质问题:带任意污染系数的非贝叶斯保费的稳健性质和基于ε-污染方法讨论的贝叶斯保费关于先验分布的稳健性质;最后,运用Esscher保费原理分析了当污染在某个分布类变化时保费对污染的响应以及保费的值域.
- 吴贤毅
- 关键词：贝叶斯方法
