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国家社会科学基金(BJY145)

作品数:2 被引量:8H指数:2
相关作者:吕江林凌爱凡更多>>
相关机构:江西财经大学更多>>
发文基金:江西省教育厅青年科学基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 1篇预防性储蓄
  • 1篇投资组合
  • 1篇投资组合选择
  • 1篇偏好
  • 1篇线性矩阵
  • 1篇线性矩阵不等...
  • 1篇鲁棒
  • 1篇鲁棒优化
  • 1篇矩阵不等式
  • 1篇风险厌恶
  • 1篇财富
  • 1篇财富偏好
  • 1篇储蓄

机构

  • 2篇江西财经大学

作者

  • 2篇凌爱凡
  • 2篇吕江林

传媒

  • 1篇系统工程理论...
  • 1篇控制与决策

年份

  • 2篇2011
2 条 记 录,以下是 1-2
排序方式:
具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择被引量:5
2011年
针对参数在一个联合椭圆不确定集中变化的情形,建立了一个具有概率约束的鲁棒投资组合模型,并将其转化为可由内点算法求解的含线性矩阵不等式(LMI)约束的凸规划问题.应用实际交易数据对所提出的模型进行数值实验和比较,结果表明此模型能够获得具有更好财富增长率的投资策略,并能有效地分散最优投资组合的风险.
凌爱凡吕江林
关键词:鲁棒优化投资组合线性矩阵不等式
有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题被引量:3
2011年
在假设消费者的生命周期为有限的情形下,建立了一类具有习惯形成和财富偏好的消费与储蓄模型.将消费者的消费习惯、不确定性劳动收入及财富偏好引入到模型中,应用CARA效用函数,推导出了消费与储蓄动态优化问题的闭形式解,通过模拟方法给出了最优消费路径.由模拟结果表明,一方面,消费习惯的存在会减弱劳动收入不确定性给消费带来的边际效用;另一方面,当财富偏好与消费习惯同时存在,且随着财富偏好强度系数增大时,劳动收入不确定性对消费水平的影响也会逐渐增大.
凌爱凡吕江林
关键词:预防性储蓄财富偏好风险厌恶
共1页<1>
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