中央高校基本科研业务费专项资金(1107011810)
- 作品数：1 被引量：10H指数：1
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- 基于遗传编程的中国股票市场有效性新检验被引量：10
- 2011年
- 针对使用流行的技术交易规则检验股票市场有效性可能导致的两种结论偏差,设计实现了基于遗传编程的股票指数技术交易系统。以历史价格与成交量为输入信息,使用遗传编程优化由基本函数模块随机构建的树形结构技术交易规则,优化结果作为系统输出,检验市场有效性。使用深证100指数的试验结果表明,系统输出的最优技术交易规则能够较"买入-持有"策略获得统计显著的样本外超额收益,由此得出中国股票市场尚未达到弱式有效的结论。
- 瞿慧刘烨李娟
- 关键词：遗传编程
- 基于沪深300指数的中国股票市场已实现波动率研究
- 本文以二次幂变差理论为基础,在使用非参数方法鉴别沪深300指数的波动率序列发生跳跃的情况时选用了MedRV这一全新的估计量来代替已有的二次幂变差估计量来分离已实现波动率序列中的连续样本路径方差和离散跳跃方差。对分离后的连...
- 朱子豪瞿慧
- 关键词：已实现波动
- 文献传递
- 基于互联网信息的投资者关注的探究
- 近年来,由于行为金融学越来越受到人们的重视,投资者关注也逐渐成为了一个重要的研究方向。本文主要研究投资者关注是否会对中国黄金期货的价格波动产生影响。由于互联网的日益发展,互联网将成为投资者获取信息的主要手段。因此我们将互...
- 张帆瞿慧
- 关键词：投资者关注黄金期货价格
- 文献传递
