国家自然科学基金(10901143)
- 作品数：7 被引量：9H指数：2
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- 相关机构：郑州大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金河南省教育厅自然科学基金河南省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于Beta族的相关贝叶斯模型在准备金中的应用被引量：1
- 2018年
- 在非寿险中,未决赔款准备金的计提额度将直接影响保险公司的偿付能力评估指标。在准备金的评估中逐步开始使用贝叶斯估计,使用传统贝叶斯方法中通常假设各进展年赔付额之间相互独立,但实践中这些相关性是显然存在的,而使用相关贝叶斯模型能够解决这一问题。文章应用相关过程来体现各未决增量赔款之间的相关性,并提出了基于Beta族分布类的相关过程,将其用于预计未决赔款准备金。最后用计算未决赔款准备金的实例说明这种相关贝叶斯模型比传统的独立贝叶斯模型估计未决赔款准备金更加准确合理。
- 刘燕李云瑞
- 后金融危机时代我国商业银行碳金融发展策略被引量：3
- 2010年
- 本文围绕后金融危机时期这一时代背景,运用具体数据探讨了碳金融发展的巨大机遇,阐述了商业银行碳金融这一新兴业务领域的基本内容,并结合国内外商业银行碳金融发展现状,指出我国商业银行碳金融内部发展策略的构建包括以下5个方面:从思想层面重视碳金融发展的重大机遇、构造碳金融内部结构体系、积极发展商业银行碳金融传统业务、稳健开展碳金融衍生性创新业务、做好碳金融风险管理;营造碳金融良好的外部环境主要包括以下3个方面:把碳金融纳入到国家战略框架内、构建具有国际话语权的碳交易市场、促使人民币成为国际碳交易的结算货币。
- 武魏巍
- 关键词：后金融危机时代商业银行碳金融外部环境
- 保险赔付时间分布函数及其应用
- 2013年
- 本文根据近几年我国部分省市公开的保险理赔服务质量指标中的数据,拟合保险理赔服务时间的分布函数,讨论保险理赔时间分布函数的分布类型和特性,在分布函数分布不确定的情况下估计其实用的界值.并且将其性质应用到未决赔款准备金的计提方法中,得到未决赔款准备金的分布函数和有效的界值.在此研究基础上,我们进一步通过几个实例,验证保险理赔时间分布函数和界值的求解方法,并应用其分布函数得到所需计提的未决赔款准备金的分布和界值情况.
- 刘燕宰光军
- 关键词：未决赔款准备金界值
- 非寿险未决赔款准备金的偿付充足率分析
- 2013年
- 使用随机分析方法,可以得到非寿险未决赔款准备金的分布函数。基于此分布函数,提出了偿付充足率法,讨论所需计提未决赔款准备金合适的充足率要求的选择,以及使用偿付充足率法时未决赔款准备金的监管,并根据我国12家非寿险保险公司2010年和2011年的实务经营数据,分析其所计提的未决赔款准备金的充足情况。针对非寿险保险公司2010年计提的未决赔款准备金在2011年的支出情况,探讨使用充足率方法时,合适的充足率要求的确定,以及一定充足率要求下未决赔款准备金的缺口分析。最后探讨把调控未决赔款准备金的充足率,作为通过保险业传导的货币政策工具,对保险行业乃至整个市场上的货币总量和宏观经济的影响。
- 刘燕宰光军
- 关键词：未决赔款准备金充足率排队论
- 基于有限服务排队系统的未决赔款准备金分布
- 2012年
- 若保险赔付工作中赔付人员有限,根据服务人员有限的排队系统的性质,可以研究保险公司所需计提的未决赔款准备金的分布函数.当假设赔付服务工作人员为c个,使用M/M/c/∞和G/M/c/∞排队系统的性质可以得到未决赔款准备金分布函数和年末所需增加计提的未决赔款准备金的分布及其界值.当假设赔付服务工作人员仅一个,使用M/G/1/∞排队系统的性质可以得到此时未决赔款准备金的分布函数.并且在假设损失赔付额取正整数的条件下,得到年末保险公司所需增加计提的未决赔款准备金分布的递推公式.而且通过计算实例表明结论的实用性,及所得到的递推公式在以往难以准确求解未决赔款准备金分布时是十分有效的.
- 刘燕宰光军
- 关键词：未决赔款准备金递推公式
- 未决赔款准备金分布的递推公式被引量：4
- 2011年
- 根据排队系统M/G/∞和M/M/∞的性质,应用排队模型的分析方法,本文研究了保险公司所需计提的未决赔款准备金的分布。在假设损失额取正整数的条件下,得到未来某一时间段内保险公司所需计提的未决赔款准备金分布的递推公式和某一时刻所需计提的未决赔款准备金分布的递推公式。且给出计算实例表明所得到的递推公式,在以往难以准确求解未决赔款准备金分布时是十分有效的。
- 刘燕宰光军
- 关键词：未决赔款准备金递推公式
- 基于多元t-copula模型的未决赔款准备金被引量：1
- 2016年
- 在非寿险精算领域中,单业务准备金的估计是研究的重点,而在非寿险公司对所有业务的总准备金水平进行评估时,不同业务之间存在着一定的相关性,将单业务的准备金进行简单的相加得到的总准备金往往大于实际理赔金额.因此,利用多元t-copula模型,从理论到实际数据等方面研究不同业务间的相关性,从而得出准备金的估计值,并通过风险边际的下降来说明在总准备金的估计中研究不同业务间的相关问题的必要性.
- 胡晓伟刘燕
