国家自然科学基金(10571132)
- 作品数：22 被引量：34H指数：3
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- 实际概率测度下一般风险资产的定价模型
- 2006年
- 本文利用倒向随机微分方程研究了连续时间下基于可交易证券的风险资产定价模型。解决了如何在实际测度及不知无风险利率的情况下对一般(可能不可交易)资产进行定价的问题。与此同时,得到了远期测度与实际测度之间的关系,此关系不依赖于风险中性测度。
- 冯建芬陈典发
- 关键词：无套利风险中性测度
- 与两种破产类型相关的余额极值联合分布
- 2006年
- 带干扰古典风险模型具有由索赔和小余额快速变化分别引起的两种破产和相应的破产时间．该文在两种类型破产各自发生的条件下,使用破产概率函数分别就余额过程首次返回零点以及最后一次返回零点所经历的时间间隔,给出了各自的余额最大值和最小值的联合分布．文章还给出了与该风险模型关联密切的若干鞅的表达式．
- 陈立新张春生
- 一类交错更新风险过程的罚金函数
- 2006年
- 考虑一类索赔依交错更新过程来到的风险过程,其索赔时间间隔是指数分布与Erlang(2)分布交错持续的随机序列,索赔额是非负独立同分布的随机变量序列.本文给出了罚金函数的拉普拉斯变换,并就指数索赔额分布的情况,推导出了破产概率表达式及其破产前余额与破产时亏损分布的拉普拉斯变换.
- 兰德新张春生
- 关键词：罚金函数拉普拉斯变换破产概率
- 集束索赔对破产概率的影响(英文)
- 2009年
- 考虑了具有集束索赔的带干扰的风险过程,并且这一模型与带干扰的复合Poisson模型进行比较.在单位时间的赔偿总额均值相等的条件下,前者的生存概率严格小于后者.
- 李学堃张春生
- 关键词：LAPLACE-STIELTJES变换
- 测度空间上中值定理的初等证明被引量：1
- 2006年
- 对非原子σ-有限测度空间上的中值定理给出一个构造性的初等证明.
- 陈立新张春生
- 关键词：中值定理
- 带稀疏相关结构的二元复合泊松模型的第一破产时间
- 2009年
- 研究了带稀疏相关结构的二元复合泊松风险模型的生存概率,利用斯科罗霍德拓扑对二元复合稀疏二项模型的生存概率取极限,得到二元复合稀疏泊松模型生存概率的递推表达式.
- 田华董迎辉
- 关键词：复合泊松分布破产概率
- 常利率下漂移布朗运动的分红问题(英文)被引量：2
- 2008年
- 假设公司的收入过程是一个漂移布朗运动,除此,公司还赚取利息收入.按照门槛策略,红利被分到股东手中:当资本余额低于某个固定水平时,没有红利付出;当资本余额高于这个水平时,红利以一个常数率(低于保费率)连续付出.我们取得期望折扣分红满足的一些积分-微分方程,进一步得到了它的详细表达.
- 孟辉张春生
- 关键词：分红
- 带干扰风险模型的破产严重性及其恢复代价的测量(英文)被引量：3
- 2007年
- 本文针对带干扰风险模型考虑了由Picard(1994)引进的破产最大严重程度和恢复所需代价的概念以及对它们的测量问题,并给出了相应于Picard(1994)的各种公式的明确表达．
- 张春生陈学民
- 关键词：局部鞅伊藤公式
- 谱负Lévy过程的尺度函数与推广的Dickson公式(英文)
- 2010年
- 把开始于u(u≥0)的谱负Levy过程看作是推广的风险模型,得出了用W_δ(x)表达的 e^(-δt)g_t(x)dt(g_t(x)被看作是过程在时刻t的密度函数)与推广的Dickson公式。此外还对特殊情况下的尺度函数W_δ(x)给出了确切的表达式。
- 任晓艳张春生
- 关键词：尺度函数
- 一类相关类负风险和风险过程的破产概率被引量：1
- 2007年
- 引入一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响.
- 孙红梅张春生王过京
- 关键词：LUNDBERG指数负风险和破产概率
