中央高校基本科研业务费专项资金(2010LKSX03)
- 作品数：9 被引量：7H指数：2
- 相关作者：周圣武牛成虎梁岩张兴永黎伟更多>>
- 相关机构：中国矿业大学更多>>
- 发文基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：理学经济管理文化科学更多>>
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析被引量：1
- 2010年
- 本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。
- 梁岩张兴永黄玲君胡素敏
- 关键词：分数布朗运动VARCVAR
- 基于不确定波动率的非套利流动模型数值解法
- 2012年
- 通过引入两种不确定波动率,将已有非流动市场下的期权定价模型推广到更一般的情形.由于模型比较复杂,难以求得解析解,通过构建相应的差分方程,讨论了模型的数值解法,并对算法的稳定性、相容性给予了证明.最后,数值实例比较分析了各个变量对期权价格的影响,结果表明,文算法放宽了对步长的要求,在较少的运算量下可以得到较满意的数值结果.
- 牛成虎周圣武
- 关键词：数值解期权差分格式
- 基于半差分格式的美式看跌期权定价模型数值解法
- 2011年
- 主要研究了美式看跌期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数值实例验证了方法的有效性。
- 段国东周圣武牛成虎蒋建
- 关键词：期权定价美式看跌期权数值解
- 可换环上一般线性李代数的李三导子被引量：1
- 2012年
- 本文研究了含幺可换环上一般线性李代数的李三导子.通过构造特殊矩阵并利用这些矩阵进行运算,得到了任意含幺可换环上一般线性李代数的任意一个李三导子的具体形式,从而推广了导子的概念.
- 孔祥源周丽丽李娜娜
- 关键词：导子可换环
- 汇率联动的幂交换期权定价
- 2011年
- 研究了汇率联动的欧式幂型股票交换期权的定价问题,在风险中性概率测度下,基于不同的经济学背景,提出了两种汇率联动的幂交换期权定价模型,利用鞅定价原理及Girsanov变换,得到了相应的定价公式.
- 黎伟周圣武
- 关键词：汇率联动期权鞅定价GIRSANOV变换
- 带交易费的多资产期权定价模型及数值解法被引量：2
- 2011年
- 研究了考虑交易成本的多资产期权定价问题.首先运用证券组合技术和无套利原理将Hoggard-Whalley-Wil-mott模型推广为多资产的情形;而后以极大期权为例,运用变量替换对模型进行简化,构建出该模型的一种显式差分格式;最后通过数值算例验证该格式的稳定性与收敛性,同时讨论了初始价格及交易费系数对期权价格的影响.
- 黎伟周圣武
- 关键词：交易费无套利原理显式差分格式
- 期货定价问题的教学研究与探讨
- 2013年
- 为了让学生和操作人员比较全面地理解并掌握远期合约的定价理论,笔者结合多年来的教学实践,从五种不同角度探讨和解释远期价格和现货价格所满足的无套利关系式,并推出远期合约的价值公式。
- 张艳周圣武韩苗
- 关键词：远期合约期货合约远期价格
- 基于分数布朗运动的脆弱欧式看涨期权的风险值分析被引量：2
- 2011年
- 在股票价格、公司价值均服从分数布朗运动,公司负债为常数的条件下,讨论脆弱欧式股票看涨期权的风险价值(value at risk,VaR)和条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)的计算问题,并推导了该期权的VaR和CVaR的计算公式.
- 梁岩张兴永李正杰牛成虎
- 关键词：分数布朗运动条件风险价值
- 基于双指数跳扩散过程的公司债券定价被引量：2
- 2011年
- 研究基于公司资产价值服从双指数跳扩散过程,公司负债服从连续扩散过程的公司债券定价问题.首先用计价单位方法给出简单情况下以零息票债券为基础的公司债券定价问题的解析解;其次给出一般情况下公司债券定价问题的违约概率,并讨论信用价差的期限结构.实证分析表明该模型能较好地拟合实际情况.
- 柳卫静周圣武石广平牛成虎
- 关键词：信用价差债券定价违约概率跳扩散过程
