河北省教育厅科学技术研究计划(2008203)
- 作品数：2 被引量：19H指数：2
- 相关作者：贺国光刘峰涛张瑞锋张世英更多>>
- 相关机构：天津大学东华大学河北经贸大学更多>>
- 发文基金：河北省教育厅科学技术研究计划国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：交通运输工程经济管理更多>>
- 基于ICA-SV模型的金融市场协同波动溢出分析及实证研究被引量：9
- 2008年
- 对于动态投资组合与风险管理来说,测定波动溢出效应是非常重要的.已有的文献证明SV模型比GARCH模型能够更好地刻画金融市场的波动,使用SV模型研究两个金融市场间波动溢出的文献并不多见,而使用SV模型研究多个金融市场对一个金融市场协同波动溢出的文献则更为少见.本文以独立成分表示金融市场波动的协同指标,提出了独立成分SV模型(ICA-SV),并研究了多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,实证结果验证了ICA-SV模型在分析金融市场协同波动溢出是可行的.
- 张瑞锋张世英
- 关键词：SV模型金融市场
- 基于L-Z方法的宏观交通运输系统复杂性测度被引量：10
- 2008年
- 为了测度宏观交通运输系统的复杂性,引入符号动力学中的L-Z方法,并针对趋势项导致的宏观数据非平稳性,改进了L-Z方法.从总量与分量、不同对象、不同时段等视角,以改进的L-Z方法分析30个交通运输时间序列的复杂度,结果表明:我国宏观交通运输系统的复杂度不高;一体化能够降低宏观交通运输系统的复杂度;旅客运输比货物运输的复杂度高;宏观交通运输系统的复杂度与时间序列的长度成反比.这说明,L-Z方法适用于宏观交通运输系统的复杂性测度,复杂性的测度结果可以作为宏观交通管理决策的重要依据.
- 刘峰涛贺国光
- 关键词：交通运输
