陕西省教育厅自然科学基金(12JK0862)
- 作品数：20 被引量：45H指数：4
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- 分数跳-扩散下的增额寿险
- 2013年
- 以即时给付的增额寿险为研究对象,采用分数Brown运动和Poisson过程联合建立随机利率的数学模型,对寿险理论中的保费、年金及责任准备金进行研究,并给出相应的表达.
- 刘敏薛红卢俊香
- 关键词：随机利率增额寿险精算现值责任准备金
- 基于GCS-BP的期权定价模型的股票价值被引量：2
- 2016年
- 为了通过期权定价模型对股票的价值进行估计,首先运用基于高斯扰动的布谷鸟GCS-BP神经网络对公司价值进行预测,然后根据Black-Scholes模型求出股票的价值,最后将其与该公司股票在股市上的价格相比较判断该股票是否有投资价值.该方法简单有效,克服了传统的股票价值确定方法的缺点.
- 赵月圆王晓东梅丽
- 关键词：BLACK-SCHOLES模型
- 具有随机利率的分数型复合期权定价模型被引量：2
- 2014年
- 假定股票价格遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型.利用分数布朗运动随机分析与方法,建立了随机利率下金融市场数学模型,得到了此模型下复合期权的定价公式.
- 杨淑彩薛红王晓东
- 关键词：分数布朗运动复合期权随机利率
- 随机负债下脆弱期权定价被引量：1
- 2016年
- 假定股票价格、公司资产价格和公司负债均服从次分数布朗运动驱动的随机微分方程,建立次分数Brown运动环境下的金融市场模型,利用次分数Brown运动随机分析理论及保险精算的方法,获得随机负债下脆弱期权定价公式.
- 薛红衡晓
- 关键词：保险精算方法
- 基于白噪声扰动的CS-BP网络的波动率被引量：4
- 2015年
- 针对资产价值波动率传统研究方法的不足以及影响波动率各因素之间的非线性关系,提出基于白噪声扰动的布谷鸟(CS)-BP网络预测期权定价中的公司资产价值波动率的方法.首先,通过白噪声扰动函数提高CS算法解的性能;其次,将得到的CS解解码为BP神经网络的初始权值和阈值;最后,用白噪声扰动的CS-BP网络对公司资产价值波动率进行预测并与CS-BP网络算法的预测结果作比较.仿真结果表明,基于白噪声扰动的CS-BP网络的公司资产价值波动率预测精度优于CS-BP网络.
- 王晓东赵月圆梅丽
- 关键词：波动率BP神经网络
- 分数跳-扩散环境下脆弱期权定价被引量：4
- 2013年
- 以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
- 许艳红薛红王晓东
- 关键词：分数布朗运动跳-扩散过程保险精算方法
- 基于PCA的CS-RBF网络的股票预测研究被引量：1
- 2014年
- 针对传统的RBF神经网络在选取中心矢量参数时的不足,提出用具有较强跳出局部最优的布谷鸟算法(CS)优化RBF神经网络的中心矢量的改进算法,并将该算法应用于股票价格的预测,仿真结果表明:该算法的预测精度比传统的RBF算法的预测精度高,是一种有效的股票预测方法。
- 陈海波王晓东
- 关键词：RBF神经网络主成分分析股票价格预测
- 随机利率下的脆弱期权定价被引量：3
- 2014年
- 以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出脆弱期权的定价公式.
- 许艳红薛红王晓东
- 关键词：分数布朗运动随机利率保险精算方法
- 分数布朗运动环境下欧式篮子期权定价被引量：4
- 2013年
- 分数布朗运动具有的长程相关性和自相似性,因此用分数布朗运动来刻画资产价格的变化更符合金融市场价的实际情况.保险精算方法将期权定价问题转化为等价的公平保费确定问题,对任何市场均有效.假定股票价格服从分数布朗运动驱动的随机微分方程,且期望收益率、无风险利率、波动率均为常数,利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出了欧式几何篮子期权定价公式.且当指数H=1/2时,结论为标准布朗运动下的欧式篮子期权定价公式.
- 党柳梦薛红卢俊香
- 关键词：分数布朗运动保险精算
- 双分数随机利率下缺口期权定价模型被引量：3
- 2016年
- 为了刻画金融资产的长期记忆性,消除分数布朗运动市场中的金融套利,采用双分数布朗运动刻画缺口期权标的资产价格变化的行为模式.假定股票价格遵循双分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由双分数布朗运动驱动的Vasicek模型,利用双分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,建立双分数随机利率下金融市场数学模型,得到双分数随机利率下的缺口期权定价公式,对分数布朗运动环境下缺口期权定价公式进行了推广.
- 金宇寰薛红冯进钤
- 关键词：随机利率保险精算
