山东省自然科学基金(ZR2010GM005)
- 作品数：6 被引量：37H指数：4
- 相关作者：许启发蒋翠侠刘晓华张金秀王长久更多>>
- 相关机构：合肥工业大学山东工商学院教育部更多>>
- 发文基金：山东省自然科学基金国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 再论线性回归模型的最小二乘估计与线性方程组的解被引量：2
- 2014年
- 当解释变量数目巨大,线性回归模型的最小二乘估计涉及大规模矩阵求逆运算,存在计算困难和误差累积等诸多问题。文章证明,通过适当的正交矩阵对原始样本点实施正交变换,可以将线性回归模型的最小二乘估计过程转化为具有递归形式线性方程组的求解过程,从而避免矩阵逆不存在导致最小二乘估计失效、大规模矩阵求逆运算的困难等,提高参数估计效率。通过算例,从数值模拟结果与几何意义两个方面,论述了回归模型的最小二乘估计与线性方程组的解之间内在联系。
- 蒋翠侠许启发
- 关键词：线性回归模型最小二乘估计线性方程组
- 中国城乡居民食品消费行为的分位数回归分析被引量：4
- 2013年
- 为揭示中国居民食品消费行为的异质性,文章建立了食品消费支出及其影响因素的分位数回归模型。在分位数回归模型基础上,不仅讨论了回归系数大小,而且对食品消费支出的条件密度进行预测,进而构造了一个反事实分布。通过回归系数大小与系数约束检验,认为不同消费层次的居民自发消费水平与边际消费倾向都不同,城乡居民食品消费行为存在显著差异。通过反事实分布,结果表明:如果农村居民拥有城镇居民收入,其食品消费支出水平有可能甚至比城镇居民还高,并且更为稳定。
- 蒋翠侠许启发
- 关键词：分位数回归条件密度食品消费
- 方差分析与虚拟变量回归模型的比较研究被引量：12
- 2012年
- 方差分析与回归分析分属不同的统计方法,从问题背景到处理手段都有所不同。文章针对单因素方差分析和双因素方差分析,分别找到对应形式的虚拟变量回归模型,通过严格的数学推导,发现两类分析方法的检验原假设等价,检验统计量也等价,并论证了方差分析与回归分析具有内在一致性。
- 刘晓华许启发
- 关键词：住户调查数据误差
- 基于分位数回归的中国股市费雪效应检验——以上证综指与行业分类指数为对象被引量：5
- 2013年
- 股票能否在通胀期间起到保值作用,一直受到学术界和实务界的关注。基于上证综指和上交所编制的五个行业分类指数为对象,运用分位数回归方法对中国股票市场总体以及细分行业市场的股票实际收益率和通胀率之间的关系进行实证研究,结果表明:上证综指实际收益和总体通胀在各个分位点处均呈反向关系并且回归系数显著,意味着中国股票市场总体不存在费雪效应;五个行业分类指数实际收益和总体通胀在各个分位点处也呈反向关系,但在高分位点处的回归系数不显著,意味着在高分位点处费雪效应成立;如果将通胀细分为预期通胀与非预期通胀,则非预期通胀对实际收益的影响比预期通胀对实际收益的影响更明显。
- 许启发王长久蒋翠侠
- 关键词：费雪效应分位数回归股票市场通货膨胀
- 基于支持向量分位数回归多期VaR测度被引量：11
- 2014年
- 为实现VaR风险准确测度,考虑到波动聚集、厚尾与非对称等金融市场典型特征,基于支持向量分位数回归模型,研究了VaR及其影响因素之间的线性及非线性依赖关系,给出了多期VaR风险测度方法,并将其与传统VaR风险测度方法进行了比较.选取上证指数、香港恒生指数和标准普尔500指数进行实证研究,VaR回测检验结果表明基于支持向量分位数回归模型的多期VaR风险测度在样本内与样本外都有良好的表现.
- 许启发张金秀蒋翠侠
- 关键词：分位数回归支持向量回归GARCH模型
- 基于分位数回归的基金风格分析与业绩评价被引量：3
- 2012年
- 基金风格分析旨在判定基金投资取向、识别基金投资风险、评估基金投资业绩,对于机构投资者与个人投资者都具有重要意义。基于分位数回归,对Fama-French三因子模型进行了拓展,并将其应用于基金风格分析,进一步讨论了基金风格漂移、基金经理业绩评价等主题。运用Fama-French三因子模型,从2010年12月前成立的704只基金中筛选出"长盛债券"和"易方达策略"两只基金,对比了均值回归与分位数回归的异同,认为两种方法互相补充,共同完善基金风格分析效果。
- 胡丰许启发蒋翠侠
- 关键词：分位数回归风格漂移业绩评价基金
